SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund (SMGAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund (SMGAX) показал доход в -0.26% с начала года и 4.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMGAX составила 6.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2005 г. с доходностью -36.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SMGAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 окт. 2008 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший день был 29 мар. 2005 г. с доходностью -35.9%.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund: годовая альфа составляет 0.94%, бета — 0.55, а R² — 0.43 относительно S&P 500 Index с 05.01.2004.

• Этот фонд участвовал в 76.16% снижения S&P 500 Index, но только в 64.64% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.55 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.43 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.43 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия SMGAX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SMGAX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund (SMGAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund показал максимальную просадку в 56.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund составляет 3.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.