SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund (SMGAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund (SMGAX) прибавил 3.7% с начала года. Текущая цена акции SMGAX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMGAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,319.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund (SMGAX) показал доход в 3.67% с начала года и 7.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMGAX составила 6.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2005 г. с доходностью -36.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SMGAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 окт. 2008 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший день был 29 мар. 2005 г. с доходностью -35.9%.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund has an annualized alpha of 0.67%, beta of 0.55, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2004.

• This fund participated in 76.48% of S&P 500 Index downside but only 63.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.43 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия SMGAX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SMGAX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund (SMGAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund показал максимальную просадку в 56.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Allocation Fund составляет 0.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.