Сравнение SMDD с NTSD
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. SMDD is passively managed, while NTSD is actively managed. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMDD
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -37.10%
- 6 месяцев
- -33.12%
- 1 год
- -50.81%
- 3 года*
- -38.60%
- 5 лет*
- -30.24%
- 10 лет*
- -41.41%
NTSD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDD и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -33.05% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.70% |
Correlation
The correlation between SMDD and NTSD is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | -0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. NTSD — Ранг доходности на риск
SMDD
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMDD c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDD | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDD и NTSD
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -5.58% | -94.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -2.96% | -97.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -1.15% | -91.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.59% | 24.76% | +22.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.87% | 24.76% | +34.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.33% | 24.76% | +38.57% |
Сравнение комиссий SMDD и NTSD
SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и NTSD
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.94% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and NTSD have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.
SMDD has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор