Сравнение SMCY с BWET
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. SMCY is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, SMCY returned 0.19% vs 2014.90% for BWET. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SMCY charges 0.99%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность 39.53%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
SMCY
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 49.28%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 39.53% | -15.41% | -33.07% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 96.22% | -35.41% |
Correlation
The correlation between SMCY and BWET is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. BWET — Ранг доходности на риск
SMCY
BWET
Сравнение SMCY c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.99 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 66.60 | -66.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 176.91 | -176.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 20.67 | -20.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 2.01 | -2.17 |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и BWET
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -56.90% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -30.64% | -29.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.73% | -0.90% | -31.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.01% | -24.06% | -12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.90% | 11.51% | +23.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и BWET
Текущая волатильность для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) составляет 24.80%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что SMCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.80% | 28.88% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.00% | 88.79% | -32.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.51% | 98.73% | -34.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.45% | 70.70% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.45% | 70.70% | +6.75% |
Сравнение комиссий SMCY и BWET
SMCY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и BWET
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 157.96%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 157.96% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and BWET have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to SMCY (24.80%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs 0.19% for SMCY. On fees, SMCY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SMCY has been the lower-risk option at 24.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs 0.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
SMCY has the higher dividend yield at 157.96%, compared with 0.00% for BWET.
SMCY is categorized as Derivative Income, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for SMCY and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор