Сравнение SMCX с IBIE
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IBIE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. SMCX is actively managed, while IBIE is passively managed. Over the past year, SMCX returned -87.80% vs 3.61% for IBIE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.10%/yr for IBIE.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и IBIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность -53.60%, что значительно ниже, чем у IBIE с доходностью 1.39%.
SMCX
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -45.41%
- С начала года
- -53.60%
- 6 месяцев
- -57.75%
- 1 год
- -87.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и IBIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -53.60% | -69.78% | -90.42% |
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 1.39% | 6.46% | 0.46% |
Correlation
The correlation between SMCX and IBIE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. IBIE — Ранг доходности на риск
SMCX
IBIE
Сравнение SMCX c IBIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCX | IBIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.48 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 5.05 | -5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 17.49 | -18.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCX и IBIE
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки IBIE в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и IBIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.08% | -1.70% | -97.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | -0.72% | -94.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | -0.70% | -97.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.16% | -0.39% | -87.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.18% | 0.21% | +70.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и IBIE
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 104.43% по сравнению с iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 104.43% | 0.57% | +103.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.32% | 1.08% | +176.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.67% | 1.60% | +171.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.87% | 2.85% | +202.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.87% | 2.85% | +202.02% |
Сравнение комиссий SMCX и IBIE
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IBIE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и IBIE
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности IBIE в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 3.27% | 4.09% | 4.23% | 0.75% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 9.45% | 4.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and IBIE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (104.43%) compared to IBIE (0.57%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.08% vs IBIE's -1.70%.
On 1-year performance, IBIE leads with 3.61% vs -87.80% for SMCX. On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIE has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIE has performed better with a 3.61% return vs -87.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
SMCX has the higher dividend yield at 9.45%, compared with 3.27% for IBIE.
SMCX is categorized as Leveraged Equities, while IBIE is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.10% for IBIE.
IBIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и IBIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор