Сравнение SMCX с IBIE
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IBIE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. SMCX is actively managed, while IBIE is passively managed. Over the past year, SMCX returned -63.45% vs 4.68% for IBIE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.10%/yr for IBIE.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и IBIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность 31.36%, что значительно выше, чем у IBIE с доходностью 2.09%.
SMCX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 152.74%
- С начала года
- 31.36%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- -63.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и IBIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 31.36% | -69.78% | -89.57% |
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 2.09% | 6.46% | 0.64% |
Correlation
The correlation between SMCX and IBIE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. IBIE — Ранг доходности на риск
SMCX
IBIE
Сравнение SMCX c IBIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCX | IBIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.67 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 8.51 | -9.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 25.61 | -26.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCX | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 3.02 | -3.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 2.01 | -2.43 |
Просадки
Сравнение просадок SMCX и IBIE
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки IBIE в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и IBIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -1.70% | -97.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | -0.55% | -94.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.97% | -0.02% | -95.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.29% | -0.39% | -86.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.95% | 0.19% | +67.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и IBIE
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 57.80% по сравнению с iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.80% | 0.36% | +57.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.67% | 0.97% | +148.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.99% | 1.56% | +155.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.66% | 2.85% | +196.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.66% | 2.85% | +196.81% |
Сравнение комиссий SMCX и IBIE
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IBIE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и IBIE
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности IBIE в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 3.25% | 4.09% | 4.23% | 0.75% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 3.34% | 4.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and IBIE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (57.80%) compared to IBIE (0.36%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.02% vs IBIE's -1.70%.
On 1-year performance, IBIE leads with 4.68% vs -63.45% for SMCX. On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIE has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIE has performed better with a 4.68% return vs -63.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
SMCX has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 3.25% for IBIE.
SMCX is categorized as Leveraged Equities, while IBIE is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.10% for IBIE.
IBIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и IBIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор