Сравнение SMCP с EPSB
SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMCP is passively managed, while EPSB is actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.88%/yr for EPSB.
Доходность
Сравнение доходности SMCP и EPSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMCP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPSB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 18.61%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCP и EPSB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | -25.99% |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | 4.92% |
Correlation
The correlation between SMCP and EPSB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение распределения секторов SMCP и EPSB
Секторы
SMCP
EPSB
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
SMCP
EPSB
Промышленность
SMCP
EPSB
Технологии
SMCP
EPSB
Здравоохранение
SMCP
EPSB
Потребительский защитный сектор
SMCP
EPSB
-
Сырьевые материалы
SMCP
EPSB
Энергетика
SMCP
EPSB
Потребительский циклический сектор
SMCP
EPSB
Коммуникационные услуги
SMCP
EPSB
-
Недвижимость
SMCP
EPSB
Коммунальные услуги
SMCP
EPSB
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCP vs. EPSB — Ранг доходности на риск
SMCP
EPSB
Сравнение SMCP c EPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCP | EPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.43 | 2.08 | -3.51 |
Просадки
Сравнение просадок SMCP и EPSB
Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки EPSB в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и EPSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCP | EPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.86% | -8.46% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.99% | -0.31% | -25.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -1.58% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCP и EPSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCP | EPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.62% | 15.00% | +28.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.62% | 15.38% | +28.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.62% | 15.38% | +28.24% |
Сравнение комиссий SMCP и EPSB
SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EPSB в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCP и EPSB
SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | 1.15% | 1.36% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCP and EPSB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPSB is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPSB is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.
EPSB has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for SMCP.
They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and Harbor. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.88% for EPSB.
Подберите оптимальное распределение для SMCP и EPSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор