Сравнение SMCP.PA с SGRT
SMCP.PA (Smcp SAS) is a stock, while SGRT (SMART Earnings Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCP.PA и SGRT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMCP.PA торгуется в EUR, в то время как SGRT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGRT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMCP.PA показывает доходность -15.92%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 31.29%.
SMCP.PA
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- -14.01%
- С начала года
- -15.92%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- -15.78%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.05%
SGRT
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 21.76%
- С начала года
- 31.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам SMCP.PA и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCP.PA Smcp SAS | -15.92% | -4.12% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 31.29% | 25.81% |
Correlation
The correlation between SMCP.PA and SGRT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCP.PA vs. SGRT — Ранг доходности на риск
SMCP.PA
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMCP.PA c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smcp SAS (SMCP.PA) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCP.PA | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCP.PA и SGRT
Максимальная просадка SMCP.PA за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP.PA и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCP.PA | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -17.74% | -75.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.75% | -16.89% | -61.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.83% | -3.68% | -62.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCP.PA и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCP.PA | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.72% | 35.97% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.70% | 35.97% | +13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.82% | 35.97% | +15.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCP.PA и SGRT
SMCP.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% |
SMCP.PA Smcp SAS | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCP.PA and SGRT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMCP.PA и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор