Сравнение SMCO с QIDX
SMCO (Hilton Small-Midcap Opportunity ETF) and QIDX (Indexperts Quality Earnings Focused ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMCO returned 17.29% vs 13.21% for QIDX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SMCO charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for QIDX.
Доходность
Сравнение доходности SMCO и QIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCO показывает доходность 12.53%, что значительно выше, чем у QIDX с доходностью 9.99%.
SMCO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 4.60%
- С начала года
- 12.53%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QIDX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 9.99%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCO и QIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 12.53% | 6.46% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 9.99% | 6.60% |
Correlation
The correlation between SMCO and QIDX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between SMCO and QIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCO vs. QIDX — Ранг доходности на риск
SMCO
QIDX
Сравнение SMCO c QIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) и Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCO | QIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.92 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 6.43 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCO и QIDX
Максимальная просадка SMCO за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки QIDX в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCO и QIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCO | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -14.99% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -6.92% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -0.57% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -2.16% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.06% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCO и QIDX
Hilton Small-Midcap Opportunity ETF (SMCO) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что SMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCO | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 2.47% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 8.47% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 10.91% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 14.31% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 14.31% | +3.77% |
Сравнение комиссий SMCO и QIDX
SMCO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QIDX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCO и QIDX
Дивидендная доходность SMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности QIDX в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 0.86% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
SMCO Hilton Small-Midcap Opportunity ETF | 0.90% | 1.01% | 0.47% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SMCO and QIDX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCO has higher volatility (3.75%) compared to QIDX (2.47%). In terms of maximum drawdown, SMCO dropped -22.71% vs QIDX's -14.99%.
On 1-year performance, SMCO leads with 17.29% vs 13.21% for QIDX. On fees, QIDX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QIDX has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMCO has performed better with a 17.29% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QIDX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for SMCO.
SMCO has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.86% for QIDX.
They also come from different issuers: Hilton and Indexperts. Their fees differ too: 0.55% for SMCO and 0.50% for QIDX.
QIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCO и QIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор