Сравнение SMCC с PEPS
SMCC (Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SMCC charges 1.51%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности SMCC и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCC показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 7.73%.
SMCC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- -21.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCC и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 5.60% | -57.43% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.73% | 9.55% |
Correlation
The correlation between SMCC and PEPS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCC vs. PEPS — Ранг доходности на риск
SMCC
PEPS
Сравнение SMCC c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF (SMCC) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCC | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.93 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок SMCC и PEPS
Максимальная просадка SMCC за все время составила -75.87%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCC и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCC | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.87% | -21.26% | -54.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -3.15% | -69.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.60% | -2.77% | -50.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCC и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCC | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.90% | 13.43% | +62.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.90% | 18.43% | +57.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.90% | 18.43% | +57.47% |
Сравнение комиссий SMCC и PEPS
SMCC берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCC и PEPS
Дивидендная доходность SMCC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.22%, что больше доходности PEPS в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.91% | 1.00% | 0.17% |
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 83.22% | 79.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCC and PEPS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.51% for SMCC.
SMCC has the higher dividend yield at 83.22%, compared with 0.91% for PEPS.
They also come from different issuers: Defiance and Parametric. Their fees differ too: 1.51% for SMCC and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для SMCC и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор