Сравнение SMBS.L с TREX.L
SMBS.L (iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF) and TREX.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SMBS.L is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index, while TREX.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMBS.L returned 1.21%/yr vs 0.16%/yr for TREX.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMBS.L charges 0.28%/yr vs 0.06%/yr for TREX.L.
Доходность
Сравнение доходности SMBS.L и TREX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMBS.L торгуется в GBp, в то время как TREX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMBS.L показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у TREX.L с доходностью -0.37%.
SMBS.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 1.85%
TREX.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 0.18%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMBS.L и TREX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 0.37% | 1.02% | 3.07% | -1.87% | -0.85% | -0.38% | 0.15% | 3.54% |
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.40% | 0.70% | 1.52% | -1.61% | -4.83% | -2.10% | 6.55% | 4.33% |
Correlation
The correlation between SMBS.L and TREX.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between SMBS.L and TREX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMBS.L vs. TREX.L — Ранг доходности на риск
SMBS.L
TREX.L
Сравнение SMBS.L c TREX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (SMBS.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBS.L | TREX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.83 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 2.09 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBS.L | TREX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.72 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.02 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.05 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SMBS.L и TREX.L
Максимальная просадка SMBS.L за все время составила -20.65%, что меньше максимальной просадки TREX.L в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS.L и TREX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMBS.L | TREX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.65% | -26.15% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.30% | -5.90% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.46% | -8.05% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.38% | -16.85% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -20.68% | +8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -16.55% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.35% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS.L и TREX.L
Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (SMBS.L) составляет 1.65%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что SMBS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMBS.L | TREX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 2.01% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.48% | 5.38% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 6.81% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 9.83% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.03% | 10.06% | -0.03% |
Сравнение комиссий SMBS.L и TREX.L
SMBS.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TREX.L в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS.L и TREX.L
Дивидендная доходность SMBS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности TREX.L в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 3.56% | 3.57% | 3.50% | 3.23% | 2.39% | 2.22% | 2.71% | 3.06% | 2.99% | 3.00% | 1.51% |
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.29% | 4.23% | 4.34% | 3.48% | 2.41% | 1.63% | 1.81% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMBS.L and TREX.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TREX.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREX.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for SMBS.L.
SMBS.L is categorized as Mortgage Backed Securities, while TREX.L is Government Bonds. SMBS.L tracks Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index, while TREX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for SMBS.L and 0.06% for TREX.L.
Подберите оптимальное распределение для SMBS.L и TREX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор