Сравнение SMBPX с UGSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX).
SMBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. UGSDX управляется US Global. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SMBPX и UGSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMBPX и UGSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 0.00% | 2.92% | -0.11% | 1.84% | -2.57% | -1.39% | 0.77% | 1.00% | -2.38% | 2.12% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 0.53% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 1.49% | 1.18% | 1.49% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SMBPX уступали акциям UGSDX по среднегодовой доходности: -0.09% против 1.50% соответственно.
SMBPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 1.35%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- -0.09%
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMBPX и UGSDX
SMBPX берет комиссию в 3.16%, что несколько больше комиссии UGSDX в 1.06%.
Доходность на риск
SMBPX vs. UGSDX — Ранг доходности на риск
SMBPX
UGSDX
Сравнение SMBPX c UGSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBPX | UGSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 3.44 | -2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBPX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 3.44 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.20 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.97 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.73 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SMBPX и UGSDX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBPX и UGSDX
Дивидендная доходность SMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности UGSDX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 2.69% | 2.69% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.10% | 0.10% | 0.36% | 0.23% | 4.23% | 1.50% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.35% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок SMBPX и UGSDX
Максимальная просадка SMBPX за все время составила -9.99%, что больше максимальной просадки UGSDX в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBPX и UGSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMBPX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.99% | -2.83% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | 0.00% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.72% | -2.83% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.99% | -2.83% | -7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | 0.00% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -0.30% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.00% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBPX и UGSDX
Текущая волатильность для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) составляет 0.00%, в то время как у U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что SMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMBPX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.69% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 1.05% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 1.78% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 1.55% | +0.42% |