Сравнение SMBPX с TLDIX
SMBPX (Saratoga Municipal Bond Portfolio) and TLDIX (Thornburg Ultra Short Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, SMBPX returned -0.15%/yr vs 2.80%/yr for TLDIX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SMBPX charges 3.16%/yr vs 0.76%/yr for TLDIX.
Доходность
Сравнение доходности SMBPX и TLDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SMBPX уступали акциям TLDIX по среднегодовой доходности: -0.15% против 2.80% соответственно.
SMBPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- -0.15%
TLDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение доходности по годам SMBPX и TLDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 0.00% | 2.92% | -0.11% | 1.84% | -2.57% | -1.39% | 0.77% | 1.00% | -2.38% | 2.12% |
TLDIX Thornburg Ultra Short Income Fund | 1.42% | 4.84% | 5.81% | 4.92% | -0.00% | 0.32% | 3.26% | 3.87% | 1.90% | 1.39% |
Correlation
The correlation between SMBPX and TLDIX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between SMBPX and TLDIX shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMBPX vs. TLDIX — Ранг доходности на риск
SMBPX
TLDIX
Сравнение SMBPX c TLDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBPX | TLDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.24 | 5.43 | -3.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | 17.12 | -10.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.19 | 83.37 | -68.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBPX | TLDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 3.55 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 2.61 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 2.23 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 2.09 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок SMBPX и TLDIX
Максимальная просадка SMBPX за все время составила -9.99%, что больше максимальной просадки TLDIX в -3.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBPX и TLDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMBPX | TLDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.99% | -3.43% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -0.25% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.48% | -0.25% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.52% | -1.39% | -5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.99% | -3.43% | -6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | 0.00% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -0.16% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.05% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBPX и TLDIX
Текущая волатильность для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) составляет 0.00%, в то время как у Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) волатильность равна 0.14%. Это указывает на то, что SMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMBPX | TLDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.14% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 0.62% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43% | 1.19% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 1.31% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 1.26% | +0.70% |
Сравнение комиссий SMBPX и TLDIX
SMBPX берет комиссию в 3.16%, что несколько больше комиссии TLDIX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBPX и TLDIX
Дивидендная доходность SMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности TLDIX в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 2.69% | 2.69% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.10% | 0.10% | 0.36% | 0.23% | 4.23% | 1.50% |
TLDIX Thornburg Ultra Short Income Fund | 4.44% | 4.89% | 5.64% | 4.12% | 2.12% | 1.53% | 2.32% | 2.82% | 2.37% | 1.62% | 1.24% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
SMBPX and TLDIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLDIX has higher volatility (0.14%) compared to SMBPX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SMBPX dropped -9.99% vs TLDIX's -3.43%.
TLDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMBPX и TLDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор