Сравнение SMBPX с STPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX).

SMBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. STPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 21 окт. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SMBPX и STPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMBPX и STPAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio	0.00%	2.92%	-0.11%	1.84%	-2.57%	-1.39%	0.77%	1.00%	-2.38%	2.12%
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio	-10.38%	16.20%	20.02%	45.01%	-31.89%	16.54%	26.75%	45.00%	0.06%	27.77%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SMBPX уступали акциям STPAX по среднегодовой доходности: -0.09% против 14.36% соответственно.

SMBPX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 0.62%

1 год: 2.92%

3 года*: 1.35%

5 лет*: 0.11%

10 лет*: -0.09%

STPAX

1 день: 3.30%

1 месяц: -4.84%

С начала года: -10.38%

6 месяцев: -9.15%

1 год: 12.65%

3 года*: 16.18%

5 лет*: 6.10%

10 лет*: 14.36%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Saratoga Municipal Bond Portfolio

Название символа

Saratoga Technology & Communications Portfolio

Часто сравнивают с SMBPX:

SMBPX с SIBPX SMBPX с SLCGX SMBPX с SBMIX SMBPX с SPMAX SMBPX с SMICX SMBPX с SHPAX SMBPX с SABIX

Часто сравнивают с STPAX:

STPAX с SAMIX STPAX с SIBPX STPAX с SMICX STPAX с SHPAX STPAX с FELIX STPAX с LUNAX STPAX с SLCGX

Сравнение комиссий SMBPX и STPAX

SMBPX берет комиссию в 3.16%, что несколько больше комиссии STPAX в 2.53%.

SMBPX

Saratoga Municipal Bond Portfolio

STPAX

Saratoga Technology & Communications Portfolio

Доходность на риск

SMBPX vs. STPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMBPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STPAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMBPX c STPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SMBPX	STPAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.04	0.59	+0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.37	1.00	+0.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.14	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.59	0.88	-0.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.15	2.95	-0.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMBPX vs. STPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMBPX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа STPAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMBPX и STPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SMBPX	STPAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.04	0.59	+0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.05	0.28	-0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.05	0.66	-0.70
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.88	0.24	+0.64

Корреляция

Корреляция между SMBPX и STPAX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMBPX и STPAX

Дивидендная доходность SMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности STPAX в 19.30%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio	2.69%	2.69%	1.16%	0.00%	0.00%	0.04%	0.10%	0.10%	0.36%	0.23%	4.23%	1.50%
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio	19.30%	17.30%	13.90%	7.63%	22.55%	13.94%	14.21%	12.52%	4.84%	8.32%	9.28%	12.58%

Просадки

Сравнение просадок SMBPX и STPAX

Максимальная просадка SMBPX за все время составила -9.99%, что меньше максимальной просадки STPAX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBPX и STPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SMBPX	STPAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-9.99%	-94.25%	+84.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.63%	-15.49%	+11.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-6.72%	-37.07%	+30.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-9.99%	-37.07%	+27.08%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.99%	-12.70%	+9.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.47%	-59.10%	+56.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.03%	4.61%	-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SMBPX и STPAX

Текущая волатильность для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) составляет 0.00%, в то время как у Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что SMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SMBPX	STPAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	6.22%	-6.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.80%	12.85%	-12.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.37%	22.84%	-19.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	2.20%	21.69%	-19.49%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	1.97%	21.97%	-20.00%

Сравнение SMBPX с STPAX

Доходность

Сравнение доходности SMBPX и STPAX

Сравнение доходности по годам SMBPX и STPAX

Доходность по периодам

SMBPX

STPAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SMBPX и STPAX

Доходность на риск

SMBPX vs. STPAX — Ранг доходности на риск

SMBPX

STPAX

Сравнение SMBPX c STPAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SMBPX vs. STPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMBPX и STPAX

Просадки

Сравнение просадок SMBPX и STPAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SMBPX и STPAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)