Сравнение SMBPX с NUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX).
SMBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SMBPX и NUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMBPX и NUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 0.00% | 2.92% | -0.11% | 1.84% | -2.57% | -1.39% | 0.77% | 1.00% | -2.38% | 2.12% |
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 0.84% | 4.27% | 5.22% | 5.21% | -1.59% | -0.17% | 2.34% | 3.68% | 1.51% | 1.53% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SMBPX уступали акциям NUSFX по среднегодовой доходности: -0.09% против 2.36% соответственно.
SMBPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 1.35%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- -0.09%
NUSFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMBPX и NUSFX
SMBPX берет комиссию в 3.16%, что несколько больше комиссии NUSFX в 0.28%.
Доходность на риск
SMBPX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск
SMBPX
NUSFX
Сравнение SMBPX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBPX | NUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.98 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 6.75 | -5.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 2.85 | -1.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 5.24 | -4.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 38.53 | -36.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBPX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.98 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 2.09 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 1.96 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.78 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между SMBPX и NUSFX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBPX и NUSFX
Дивидендная доходность SMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности NUSFX в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 2.69% | 2.69% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.10% | 0.10% | 0.36% | 0.23% | 4.23% | 1.50% |
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 4.56% | 3.78% | 4.09% | 2.86% | 0.97% | 0.71% | 1.52% | 2.42% | 2.09% | 1.42% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок SMBPX и NUSFX
Максимальная просадка SMBPX за все время составила -9.99%, что больше максимальной просадки NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBPX и NUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMBPX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.99% | -3.88% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -0.87% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.72% | -3.35% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.99% | -3.88% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | 0.00% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -0.24% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.12% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBPX и NUSFX
Текущая волатильность для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) составляет 0.00%, в то время как у Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что SMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMBPX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.39% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.97% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 1.54% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 1.30% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 1.21% | +0.76% |