PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMBPX с FHQFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMBPX с FHQFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX).

SMBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. FHQFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SMBPX и FHQFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMBPX и FHQFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio		0.00%2.92%-0.11%1.84%-2.57%-1.39%0.35%
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		0.48%4.37%5.56%4.47%-0.50%0.01%-0.04%

Доходность по периодам

SMBPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.62%
1 год
2.92%
3 года*
1.35%
5 лет*
0.11%
10 лет*
-0.09%

FHQFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.58%
1 год
3.76%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Municipal Bond Portfolio

Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

Часто сравнивают с SMBPX:
SMBPX с SIBPXSMBPX с SLCGXSMBPX с SBMIXSMBPX с SPMAXSMBPX с SMICXSMBPX с SHPAXSMBPX с SABIX
Часто сравнивают с FHQFX:
FHQFX с SGOVFHQFX с FZOLXFHQFX с HYSAFHQFX с FFRHXFHQFX с SHYFHQFX с GOVTFHQFX с VOO

Сравнение комиссий SMBPX и FHQFX

SMBPX берет комиссию в 3.16%, что несколько больше комиссии FHQFX в 0.00%.

SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

Доходность на риск

SMBPX vs. FHQFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMBPX
Ранг доходности на риск SMBPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMBPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMBPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMBPX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMBPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMBPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FHQFX
Ранг доходности на риск FHQFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHQFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMBPX c FHQFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMBPXFHQFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

3.41

-2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

21.55

-20.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

13.27

-11.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

41.17

-40.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

99.69

-97.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMBPX vs. FHQFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMBPX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FHQFX равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMBPX и FHQFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMBPXFHQFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

3.41

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

2.35

-2.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

2.24

-1.36

Корреляция

Корреляция между SMBPX и FHQFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMBPX и FHQFX

Дивидендная доходность SMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FHQFX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio		2.69%2.69%1.16%0.00%0.00%0.04%0.10%0.10%0.36%0.23%4.23%1.50%
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		3.68%4.16%5.09%4.67%0.00%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMBPX и FHQFX

Максимальная просадка SMBPX за все время составила -9.99%, что больше максимальной просадки FHQFX в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBPX и FHQFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMBPXFHQFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.99%

-0.70%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-0.10%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.72%

-0.70%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

0.00%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-0.09%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.04%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SMBPX и FHQFX

Текущая волатильность для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что SMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMBPXFHQFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

0.78%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

1.19%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

1.23%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.97%

1.18%

+0.79%