Сравнение SMAY с KFEB
SMAY (FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, SMAY returned 17.78% vs 24.12% for KFEB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SMAY charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for KFEB.
Доходность
Сравнение доходности SMAY и KFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMAY показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 14.04%.
SMAY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KFEB
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 14.04%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMAY и KFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | 9.11% | 2.58% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 14.04% | 9.19% |
Correlation
The correlation between SMAY and KFEB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between SMAY and KFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMAY vs. KFEB — Ранг доходности на риск
SMAY
KFEB
Сравнение SMAY c KFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMAY | KFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.38 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.94 | 4.18 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.79 | 15.21 | +8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMAY и KFEB
Максимальная просадка SMAY за все время составила -14.44%, примерно равная максимальной просадке KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAY и KFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMAY | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.44% | -14.16% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -5.80% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -2.22% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.59% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAY и KFEB
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что SMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMAY | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.61% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 7.64% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 10.99% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 13.06% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 13.06% | -2.87% |
Сравнение комиссий SMAY и KFEB
SMAY берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KFEB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAY и KFEB
Ни SMAY, ни KFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMAY and KFEB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMAY has higher volatility (3.27%) compared to KFEB (2.61%). In terms of maximum drawdown, SMAY dropped -14.44% vs KFEB's -14.16%.
On 1-year performance, KFEB leads with 24.12% vs 17.78% for SMAY. On fees, KFEB is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KFEB has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KFEB has performed better with a 24.12% return vs 17.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KFEB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for SMAY.
SMAY and KFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for SMAY and 0.79% for KFEB.
SMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMAY и KFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор