PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX.TO с ETSX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMAX.TO с ETSX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO).

SMAX.TO и ETSX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SMAX.TO и ETSX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMAX.TO и ETSX.TO

2026 (YTD)202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		-0.31%18.64%40.16%7.98%
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		2.12%25.93%18.50%9.87%

Доходность по периодам

С начала года, SMAX.TO показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у ETSX.TO с доходностью 2.12%.

SMAX.TO

1 день
0.82%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
3.10%
1 год
23.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETSX.TO

1 день
0.47%
1 месяц
-3.35%
С начала года
2.12%
6 месяцев
7.87%
1 год
26.61%
3 года*
17.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged

Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с ETSX.TO:
ETSX.TO с KNGC.TOETSX.TO с TQCD.TOETSX.TO с TULV.TOETSX.TO с FCUQ.TOETSX.TO с UTES.TOETSX.TO с HDIV.TOETSX.TO с TPU.TO

Сравнение комиссий SMAX.TO и ETSX.TO

SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ETSX.TO в 0.45%.

SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged

Доходность на риск

SMAX.TO vs. ETSX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ETSX.TO
Ранг доходности на риск ETSX.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSX.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX.TO c ETSX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAX.TOETSX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.97

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.67

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.89

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

14.19

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX.TO vs. ETSX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX.TO на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа ETSX.TO равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX.TO и ETSX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAX.TOETSX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.97

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

1.37

+0.50

Корреляция

Корреляция между SMAX.TO и ETSX.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX.TO и ETSX.TO

Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности ETSX.TO в 9.53%

TTM202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		15.29%14.67%13.88%2.57%
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		9.53%9.39%9.20%9.92%

Просадки

Сравнение просадок SMAX.TO и ETSX.TO

Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.22%, что больше максимальной просадки ETSX.TO в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и ETSX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMAX.TOETSX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-12.23%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-9.97%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-3.59%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-1.69%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.03%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX.TO и ETSX.TO

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) имеют волатильность 5.40% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMAX.TOETSX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.15%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

9.28%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

13.69%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

11.78%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

11.78%

+2.78%