PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAP с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAP с CALF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMAP (Amplify Small-Mid Cap Equity ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMAP is actively managed, while CALF is passively managed. SMAP charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности SMAP и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Small-Mid Cap Equity ETF (SMAP) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMAP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.90%
1 месяц
3.49%
С начала года
12.22%
6 месяцев
11.14%
1 год
29.69%
3 года*
9.77%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение распределения секторов SMAP и CALF

Секторы
SMAP
CALF

Промышленность

22.3%
5.9%

Здравоохранение

17.5%
9.4%

Технологии

13.9%
29.7%

Финансовые услуги

13.1%
0.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
28.3%

Сырьевые материалы

7.9%
1.6%

Энергетика

6.6%
10.3%

Недвижимость

5.6%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

-

8.8%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SMAP
22.3%
CALF
5.9%

Здравоохранение

SMAP
17.5%
CALF
9.4%

Технологии

SMAP
13.9%
CALF
29.7%

Финансовые услуги

SMAP
13.1%
CALF
0.2%

Потребительский циклический сектор

SMAP
11.1%
CALF
28.3%

Сырьевые материалы

SMAP
7.9%
CALF
1.6%

Энергетика

SMAP
6.6%
CALF
10.3%

Недвижимость

SMAP
5.6%
CALF
1.6%

Потребительский защитный сектор

SMAP
2.0%
CALF
4.3%

Коммуникационные услуги

SMAP

-

CALF
8.8%

Коммунальные услуги

SMAP

-

CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Small-Mid Cap Equity ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с SMAP:
SMAP с OUSMSMAP с BBSCSMAP с QQQSSMAP с QDVOSMAP с SPSMSMAP с FESMSMAP с RB
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

SMAP vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAP
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAP c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Small-Mid Cap Equity ETF (SMAP) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMAP vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAPCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.88

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.37

—

Просадки

Сравнение просадок SMAP и CALF

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAPCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-47.58%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.92%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.73%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMAP и CALF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAPCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.89%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.45%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

26.01%

—

Сравнение комиссий SMAP и CALF

SMAP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAP и CALF

SMAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.22%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
SMAP
Amplify Small-Mid Cap Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for SMAP.

CALF has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for SMAP.

They also come from different issuers: Amplify and Pacer. Their fees differ too: 0.60% for SMAP and 0.59% for CALF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAP и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор