Сравнение SLVX с SLVO
SLVX (Nicholas Silver Income ETF) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both Silver funds. SLVX is actively managed, while SLVO is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SLVX charges 1.16%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.
Доходность
Сравнение доходности SLVX и SLVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SLVX
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLVO
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 47.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVX и SLVO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SLVX Nicholas Silver Income ETF | -18.76% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 4.78% |
Correlation
The correlation between SLVX and SLVO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVX vs. SLVO — Ранг доходности на риск
SLVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SLVO
Сравнение SLVX c SLVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Silver Income ETF (SLVX) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVX | SLVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVX и SLVO
Максимальная просадка SLVX за все время составила -40.32%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVX и SLVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVX | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.32% | -17.23% | -23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.25% | -10.31% | -22.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.09% | -3.25% | -17.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVX и SLVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVX | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.35% | 30.94% | +31.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.35% | 25.78% | +36.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.35% | 25.78% | +36.57% |
Сравнение комиссий SLVX и SLVO
SLVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVX и SLVO
Дивидендная доходность SLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности SLVO в 50.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 48.42% | 19.35% | 14.45% |
SLVX Nicholas Silver Income ETF | 8.34% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLVX and SLVO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.16% for SLVX.
SLVO has the higher dividend yield at 48.42%, compared with 8.34% for SLVX.
They also come from different issuers: Nicholas Wealth and UBS. Their fees differ too: 1.16% for SLVX and 0.65% for SLVO.
Подберите оптимальное распределение для SLVX и SLVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор