PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVRX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVRX с FBLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

SLVRX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVRX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVRX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R		0.13%27.32%12.24%5.25%-1.30%26.02%5.92%26.26%-12.52%18.96%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-2.01%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, SLVRX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции SLVRX превзошли акции FBLEX по среднегодовой доходности: 12.07% против 11.11% соответственно.

SLVRX

1 день
-0.60%
1 месяц
-8.87%
С начала года
0.13%
6 месяцев
9.17%
1 год
24.03%
3 года*
15.22%
5 лет*
10.31%
10 лет*
12.07%

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.73%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Class R

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с SLVRX:
SLVRX с ALBAXSLVRX с NOBLSLVRX с REMXSLVRX с NYVTXSLVRX с SLVPSLVRX с SLVSLVRX с QQQ
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с VDIGXFBLEX с FDETXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий SLVRX и FBLEX

SLVRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

SLVRX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVRX
Ранг доходности на риск SLVRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVRX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVRXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.91

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.32

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.06

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

4.92

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVRX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVRX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FBLEX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVRX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVRXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.91

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.69

-0.23

Корреляция

Корреляция между SLVRX и FBLEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVRX и FBLEX

Дивидендная доходность SLVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности FBLEX в 11.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R		8.48%8.50%3.27%3.42%1.15%5.83%7.46%6.83%4.60%3.92%8.22%4.27%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок SLVRX и FBLEX

Максимальная просадка SLVRX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVRX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVRXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-39.73%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.55%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-19.00%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-39.73%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-6.89%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-3.86%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.49%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVRX и FBLEX

Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SLVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVRXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.48%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

7.78%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

15.13%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

14.78%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

17.39%

+1.29%