Сравнение SLVR.L с GDMN
SLVR.L (WisdomTree Silver) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - SLVR.L is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. SLVR.L is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, SLVR.L returned 43.40%/yr vs 61.52%/yr for GDMN. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLVR.L charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности SLVR.L и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVR.L показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -2.03%.
SLVR.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 28.48%
- 1 год
- 109.37%
- 3 года*
- 43.40%
- 5 лет*
- 19.20%
- 10 лет*
- 13.50%
GDMN
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 61.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVR.L и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLVR.L WisdomTree Silver | 3.62% | 136.72% | 20.15% | -2.57% | 2.25% | 2.63% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -2.03% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
Correlation
The correlation between SLVR.L and GDMN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between SLVR.L and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVR.L vs. GDMN — Ранг доходности на риск
SLVR.L
GDMN
Сравнение SLVR.L c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Silver (SLVR.L) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVR.L | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.09 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 4.88 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVR.L | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.33 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.82 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок SLVR.L и GDMN
Максимальная просадка SLVR.L за все время составила -79.93%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVR.L и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVR.L | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.93% | -52.82% | -27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.74% | -39.03% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.74% | -39.03% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.42% | -35.69% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.43% | -18.90% | -30.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 16.66% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVR.L и GDMN
WisdomTree Silver (SLVR.L) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеют волатильность 17.68% и 18.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVR.L | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.68% | 18.05% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.07% | 51.78% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.81% | 61.34% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.80% | 47.58% | -10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.95% | 47.58% | -15.63% |
Сравнение комиссий SLVR.L и GDMN
SLVR.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVR.L и GDMN
SLVR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.76% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
SLVR.L WisdomTree Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLVR.L and GDMN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for SLVR.L.
SLVR.L is categorized as Silver, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.49% for SLVR.L and 0.45% for GDMN.
Подберите оптимальное распределение для SLVR.L и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор