PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLVR.L с SLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVR.L с SLV

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Silver (SLVR.L) и iShares Silver Trust (SLV).

SLVR.L и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLVR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver Bullion. Фонд был запущен 28 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLVR.L или SLV.

Корреляция

Корреляция между SLVR.L и SLV составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SLVR.L и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Silver (SLVR.L) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLVR.L:

0.46

SLV:

0.52

Коэф-т Сортино

SLVR.L:

0.75

SLV:

0.91

Коэф-т Омега

SLVR.L:

1.09

SLV:

1.11

Коэф-т Кальмара

SLVR.L:

0.22

SLV:

0.32

Коэф-т Мартина

SLVR.L:

1.44

SLV:

1.76

Индекс Язвы

SLVR.L:

8.89%

SLV:

8.92%

Дневная вол-ть

SLVR.L:

30.95%

SLV:

30.71%

Макс. просадка

SLVR.L:

-79.93%

SLV:

-76.28%

Текущая просадка

SLVR.L:

-51.08%

SLV:

-36.67%

Доходность по периодам

С начала года, SLVR.L показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции SLVR.L уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 4.03% против 5.99% соответственно.

SLVR.L

С начала года

11.92%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

5.88%

1 год

14.44%

5 лет

12.96%

10 лет

4.03%

SLV

С начала года

13.67%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

6.63%

1 год

16.01%

5 лет

15.17%

10 лет

5.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SLVR.L и SLV

SLVR.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
SLVR.L
WisdomTree Silver

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLVR.L и SLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVR.L
Ранг риск-скорректированной доходности SLVR.L, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLVR.L, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR.L, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR.L, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR.L, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR.L, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLVR.L c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Silver (SLVR.L) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLVR.L на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVR.L и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVR.L и SLV

Ни SLVR.L, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLVR.L и SLV

Максимальная просадка SLVR.L за все время составила -79.93%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVR.L и SLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SLVR.L и SLV

WisdomTree Silver (SLVR.L) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что SLVR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...