PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVR.L с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVR.L с DFEN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLVR.L (WisdomTree Silver) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SLVR.L is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SLVR.L returned 19.20%/yr vs 28.69%/yr for DFEN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SLVR.L charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности SLVR.L и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Silver (SLVR.L) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVR.L показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 11.16%.

SLVR.L

1 день
0.43%
1 месяц
-0.02%
С начала года
3.62%
6 месяцев
28.48%
1 год
109.37%
3 года*
43.40%
5 лет*
19.20%
10 лет*
13.50%

DFEN

1 день
8.80%
1 месяц
20.99%
С начала года
11.16%
6 месяцев
26.30%
1 год
71.41%
3 года*
69.28%
5 лет*
28.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVR.L и DFEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVR.L
WisdomTree Silver		3.62%136.72%20.15%-2.57%2.25%-14.66%40.61%13.97%-10.13%0.74%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		11.16%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%

Correlation

The correlation between SLVR.L and DFEN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Silver

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SLVR.L:
SLVR.L с SLVSLVR.L с SILJSLVR.L с SILSLVR.L с SIVRSLVR.L с SLVPSLVR.L с AGMISLVR.L с GDX
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

SLVR.L vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVR.L
Ранг доходности на риск SLVR.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVR.L c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Silver (SLVR.L) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVR.LDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.13

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.77

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.72

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

4.11

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVR.L vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVR.L на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа DFEN равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVR.L и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVR.LDFENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.13

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.23

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SLVR.L и DFEN

Максимальная просадка SLVR.L за все время составила -79.93%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVR.L и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVR.LDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.93%

-91.36%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.74%

-41.75%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.74%

-43.13%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.74%

-56.23%

+15.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.42%

-27.15%

-8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.43%

-45.26%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.74%

17.45%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVR.L и DFEN

Текущая волатильность для WisdomTree Silver (SLVR.L) составляет 17.68%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 23.68%. Это указывает на то, что SLVR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVR.LDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.68%

23.68%

-6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.07%

53.64%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.81%

63.76%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.80%

60.27%

-23.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.95%

71.52%

-39.57%

Сравнение комиссий SLVR.L и DFEN

SLVR.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVR.L и DFEN

SLVR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.03%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
SLVR.L
WisdomTree Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLVR.L and DFEN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SLVR.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLVR.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

SLVR.L is categorized as Silver, while DFEN is Leveraged Equities. SLVR.L tracks Bloomberg Silver Subindex, while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.49% for SLVR.L and 0.99% for DFEN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVR.L и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор