Сравнение SLVR.DE с SPQH.DE
SLVR.DE (WisdomTree Silver) and SPQH.DE (Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - SLVR.DE is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex, while SPQH.DE is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SLVR.DE returned 42.74%/yr vs 7.15%/yr for SPQH.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SLVR.DE charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for SPQH.DE.
Доходность
Сравнение доходности SLVR.DE и SPQH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVR.DE показывает доходность -10.78%, что значительно ниже, чем у SPQH.DE с доходностью 4.38%.
SLVR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.84%
- С начала года
- -10.78%
- 6 месяцев
- -9.96%
- 1 год
- 69.81%
- 3 года*
- 42.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPQH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVR.DE и SPQH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SLVR.DE WisdomTree Silver | -10.78% | 147.57% | 21.38% | -0.65% |
SPQH.DE Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | 4.38% | -4.41% | 21.88% | 0.96% |
Correlation
The correlation between SLVR.DE and SPQH.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVR.DE vs. SPQH.DE — Ранг доходности на риск
SLVR.DE
SPQH.DE
Сравнение SLVR.DE c SPQH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Silver (SLVR.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVR.DE | SPQH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.47 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 8.58 | -3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVR.DE и SPQH.DE
Максимальная просадка SLVR.DE за все время составила -35.31%, что больше максимальной просадки SPQH.DE в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVR.DE и SPQH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVR.DE | SPQH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.31% | -17.68% | -17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.31% | -3.16% | -32.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.31% | -17.68% | -17.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.54% | -2.38% | -31.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -4.42% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 1.28% | +13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVR.DE и SPQH.DE
WisdomTree Silver (SLVR.DE) имеет более высокую волатильность в 18.61% по сравнению с Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что SLVR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVR.DE | SPQH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.61% | 1.67% | +16.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.07% | 4.50% | +39.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.19% | 7.31% | +45.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.03% | 11.07% | +27.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 11.07% | +27.96% |
Сравнение комиссий SLVR.DE и SPQH.DE
SLVR.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPQH.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVR.DE и SPQH.DE
Ни SLVR.DE, ни SPQH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SLVR.DE and SPQH.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLVR.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLVR.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SPQH.DE.
SLVR.DE is categorized as Silver, while SPQH.DE is Defined Outcome. SLVR.DE tracks Bloomberg Silver Subindex, while SPQH.DE tracks Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.49% for SLVR.DE and 0.50% for SPQH.DE.
Подберите оптимальное распределение для SLVR.DE и SPQH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор