Сравнение SLVR.DE с SLVP
SLVR.DE (WisdomTree Silver) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both Silver funds - SLVR.DE tracks the Bloomberg Silver Subindex while SLVP tracks the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SLVR.DE returned 45.36%/yr vs 47.88%/yr for SLVP. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLVR.DE charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.
Доходность
Сравнение доходности SLVR.DE и SLVP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SLVR.DE торгуется в EUR, в то время как SLVP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SLVR.DE показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью 3.62%.
SLVR.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 93.81%
- 3 года*
- 45.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLVP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- 106.35%
- 3 года*
- 47.88%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 13.37%
Сравнение доходности по годам SLVR.DE и SLVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SLVR.DE WisdomTree Silver | 1.99% | 147.57% | 21.38% | -4.72% | -10.71% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 3.62% | 166.91% | 22.03% | -5.24% | -13.60% |
Correlation
The correlation between SLVR.DE and SLVP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.75 |
The correlation between SLVR.DE and SLVP has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVR.DE vs. SLVP — Ранг доходности на риск
SLVR.DE
SLVP
Сравнение SLVR.DE c SLVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Silver (SLVR.DE) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVR.DE | SLVP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 3.33 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 8.45 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVR.DE | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.09 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.12 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок SLVR.DE и SLVP
Максимальная просадка SLVR.DE за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки SLVP в -75.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVR.DE и SLVP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVR.DE | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.33% | -75.87% | +44.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.51% | -32.12% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.51% | -32.12% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.02% | -24.77% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -39.19% | +26.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 12.63% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVR.DE и SLVP
WisdomTree Silver (SLVR.DE) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеют волатильность 17.06% и 16.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVR.DE | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 16.70% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.25% | 41.45% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.34% | 51.22% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.29% | 40.27% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 40.19% | -1.90% |
Сравнение комиссий SLVR.DE и SLVP
SLVR.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVR.DE и SLVP
SLVR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 1.74% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
SLVR.DE WisdomTree Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLVR.DE and SLVP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for SLVR.DE.
SLVR.DE tracks Bloomberg Silver Subindex, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.49% for SLVR.DE and 0.39% for SLVP.
Подберите оптимальное распределение для SLVR.DE и SLVP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор