PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVR.DE с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVR.DE с FNGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLVR.DE (WisdomTree Silver) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - SLVR.DE is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex, while FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, SLVR.DE returned 93.81% vs 50.07% for FNGU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SLVR.DE charges 0.49%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности SLVR.DE и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Silver (SLVR.DE) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SLVR.DE торгуется в EUR, в то время как FNGU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNGU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SLVR.DE показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 28.77%.

SLVR.DE

1 день
0.14%
1 месяц
2.46%
С начала года
1.99%
6 месяцев
17.62%
1 год
93.81%
3 года*
45.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGU

1 день
-6.64%
1 месяц
22.96%
С начала года
28.77%
6 месяцев
9.27%
1 год
50.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVR.DE и FNGU

2026 (YTD)2025
SLVR.DE
WisdomTree Silver		1.99%117.71%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		28.77%-6.82%

Correlation

The correlation between SLVR.DE and FNGU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Silver

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с SLVR.DE:
SLVR.DE с SLVPSLVR.DE с BULP.LSLVR.DE с IH2O.LSLVR.DE с IUIT.LSLVR.DE с IUSA.DESLVR.DE с IWDA.LSLVR.DE с NUKL.DE
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

SLVR.DE vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVR.DE
Ранг доходности на риск SLVR.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVR.DE c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Silver (SLVR.DE) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVR.DEFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.88

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.43

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

0.85

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

2.02

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVR.DE vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVR.DE на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVR.DE и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVR.DEFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.88

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.19

+0.49

Просадки

Сравнение просадок SLVR.DE и FNGU

Максимальная просадка SLVR.DE за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки FNGU в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVR.DE и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVR.DEFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-62.46%

+31.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.51%

-59.05%

+28.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.02%

-10.88%

-13.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-23.95%

+11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.69%

24.90%

-12.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVR.DE и FNGU

WisdomTree Silver (SLVR.DE) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеют волатильность 17.06% и 17.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVR.DEFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

17.64%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.25%

44.30%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.34%

57.32%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.29%

79.43%

-41.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.29%

79.43%

-41.14%

Сравнение комиссий SLVR.DE и FNGU

SLVR.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVR.DE и FNGU

Ни SLVR.DE, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SLVR.DE and FNGU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SLVR.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLVR.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

SLVR.DE is categorized as Silver, while FNGU is Leveraged Equities. SLVR.DE tracks Bloomberg Silver Subindex, while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: WisdomTree and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.49% for SLVR.DE and 2.60% for FNGU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVR.DE и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор