PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с LYTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с LYTS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) is Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while LYTS (LSI Industries Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SLVP returned 12.67%/yr vs 11.66%/yr for LYTS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и LYTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и LSI Industries Inc. (LYTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у LYTS с доходностью 40.24%. За последние 10 лет акции SLVP превзошли акции LYTS по среднегодовой доходности: 12.67% против 11.66% соответственно.

SLVP

1 день
3.38%
1 месяц
-21.72%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-0.60%
1 год
83.53%
3 года*
48.97%
5 лет*
14.15%
10 лет*
12.67%

LYTS

1 день
-0.78%
1 месяц
7.52%
С начала года
40.24%
6 месяцев
33.74%
1 год
55.62%
3 года*
29.03%
5 лет*
26.89%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и LYTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		-5.37%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%
LYTS
LSI Industries Inc.		40.24%-4.68%39.69%16.79%82.88%-17.98%45.70%100.79%-52.25%-27.41%

Correlation

The correlation between SLVP and LYTS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

LSI Industries Inc.

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE
Часто сравнивают с LYTS:
LYTS с LGLLYTS с SANMLYTS с QQQLYTS с AYILYTS с SPYLYTS с AQSTLYTS с GOOGL

Доходность на риск

SLVP vs. LYTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LYTS
Ранг доходности на риск LYTS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYTS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYTS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYTS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYTS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYTS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c LYTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и LSI Industries Inc. (LYTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVPLYTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.37

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.21

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.04

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

4.57

+1.29

SLVP vs. LYTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYTS равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и LYTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLVP и LYTS

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что меньше максимальной просадки LYTS в -85.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и LYTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPLYTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-85.55%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.06%

-27.42%

-10.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.06%

-40.60%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.26%

-40.60%

-13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

-76.19%

+14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.74%

-0.78%

-30.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.78%

-38.21%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.31%

12.22%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и LYTS

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с LSI Industries Inc. (LYTS) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPLYTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

12.58%

+7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.17%

28.84%

+16.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.53%

40.80%

+13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

43.84%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.45%

48.12%

-5.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и LYTS

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности LYTS в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYTS
LSI Industries Inc.		0.78%1.09%1.03%1.42%1.63%2.92%2.34%3.31%6.31%2.91%2.05%0.98%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.88%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SLVP and LYTS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (19.61%) compared to LYTS (12.58%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs LYTS's -85.55%.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и LYTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор