Сравнение SLVIX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
SLVIX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SLVIX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLVIX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVIX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 | 0.27% | 28.02% | 12.90% | 5.90% | -0.78% | 26.68% | 6.49% | 26.89% | -12.03% | 19.05% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -2.01% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SLVIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции SLVIX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 12.48% против 6.86% соответственно.
SLVIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 12.48%
PSECX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLVIX и PSECX
SLVIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
SLVIX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
SLVIX
PSECX
Сравнение SLVIX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVIX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.59 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 0.93 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.12 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.82 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 3.31 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.59 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.61 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.52 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SLVIX и PSECX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVIX и PSECX
Дивидендная доходность SLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности PSECX в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVIX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 | 8.34% | 8.37% | 3.62% | 3.75% | 1.62% | 5.95% | 7.47% | 6.97% | 5.02% | 3.73% | 6.95% | 4.71% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.87% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок SLVIX и PSECX
Максимальная просадка SLVIX за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVIX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLVIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -31.13% | -28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -8.36% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.35% | -18.47% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | -31.13% | -10.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -7.44% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -3.90% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.07% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVIX и PSECX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SLVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLVIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.06% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 7.60% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 13.13% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 11.90% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 13.17% | +5.50% |