PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с PSLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLV с PSLV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Silver Trust (SLV) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO).

SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SLV и PSLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLV и PSLV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-7.75%
PSLV.TO
Sprott Physical Silver Trust		3.15%145.62%19.39%-1.85%2.50%-13.71%42.04%17.10%-6.50%
Разные валюты инструментов

SLV торгуется в USD, в то время как PSLV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSLV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у PSLV.TO с доходностью 3.31%.

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%

PSLV.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-17.91%
С начала года
3.31%
6 месяцев
53.35%
1 год
111.80%
3 года*
43.26%
5 лет*
22.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ
Часто сравнивают с PSLV.TO:
PSLV.TO с SIVRPSLV.TO с SVR.TOPSLV.TO с PHYSPSLV.TO с MNS.TOPSLV.TO с ARIS.TOPSLV.TO с TXG.TOPSLV.TO с GOLD.TO

Доходность на риск

SLV vs. PSLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PSLV.TO
Ранг доходности на риск PSLV.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c PSLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVPSLV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.01

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.13

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.71

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

8.60

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLV vs. PSLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSLV.TO равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и PSLV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVPSLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.01

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.49

-0.24

Корреляция

Корреляция между SLV и PSLV.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и PSLV.TO

Ни SLV, ни PSLV.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLV и PSLV.TO

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки PSLV.TO в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и PSLV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVPSLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-41.53%

-34.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.45%

-39.47%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.45%

-39.47%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.47%

-31.25%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.76%

-15.36%

-29.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.77%

12.77%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и PSLV.TO

Текущая волатильность для iShares Silver Trust (SLV) составляет 16.96%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) волатильность равна 18.35%. Это указывает на то, что SLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVPSLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

18.35%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.27%

55.64%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.07%

55.97%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.27%

34.41%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.35%

38.34%

-6.99%