PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с FGDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLV с FGDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Silver Trust (SLV) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL).

SLV и FGDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. FGDL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLV и FGDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLV и FGDL

2026 (YTD)2025202420232022
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%18.13%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		10.02%64.15%27.31%12.92%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью 10.02%.

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%

FGDL

1 день
1.93%
1 месяц
-10.91%
С начала года
10.02%
6 месяцев
22.55%
1 год
52.44%
3 года*
33.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ
Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с GLDMFGDL с IAUMFGDL с BARFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USL

Сравнение комиссий SLV и FGDL

SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.

SLV
iShares Silver Trust
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Доходность на риск

SLV vs. FGDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c FGDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVFGDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.88

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.29

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.68

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

9.56

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLV vs. FGDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGDL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVFGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.88

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.55

-1.30

Корреляция

Корреляция между SLV и FGDL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и FGDL

Ни SLV, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLV и FGDL

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и FGDL.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVFGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-19.23%

-57.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.45%

-19.23%

-23.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.47%

-12.10%

-23.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.76%

-3.35%

-41.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.77%

5.39%

+8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и FGDL

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVFGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

10.10%

+6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.27%

24.42%

+32.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.07%

28.02%

+29.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.27%

18.97%

+16.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.35%

18.97%

+12.38%