PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLP с AVHNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SLP с AVHNY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SLP (Simulations Plus, Inc.) and AVHNY (Ackermans & Van Haaren NV ADR) are both stocks. SLP operates in Health Information Services (Healthcare), while AVHNY operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past year, SLP returned 41.21% vs 63.97% for AVHNY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SLP и AVHNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simulations Plus, Inc. (SLP) и Ackermans & Van Haaren NV ADR (AVHNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SLP

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.05%
6 месяцев
-10.02%
С начала года
0.00%
1 год
41.21%
3 года*
-27.14%
5 лет*
-15.61%
10 лет*
9.63%

AVHNY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
2.08%
С начала года
2.08%
1 год
63.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLP и AVHNY

2026 (YTD)20252024
SLP
Simulations Plus, Inc.		0.00%-34.64%-8.14%
AVHNY
Ackermans & Van Haaren NV ADR		2.08%76.45%0.00%

Correlation

The correlation between SLP and AVHNY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

-0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLP:

$368.70M

AVHNY:

$11.06B

EPS

SLP:

$0.40

AVHNY:

€3.21

Коэффициент P/E

SLP:

45.45

AVHNY:

7.16

Коэффициент PEG

SLP:

129.24

AVHNY:

0.40

Коэффициент P/S

SLP:

4.49

AVHNY:

0.63

Коэффициент P/B

SLP:

2.65

AVHNY:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

SLP:

$82.06M

AVHNY:

€11.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLP:

$52.01M

AVHNY:

€3.73B

EBITDA (12 мес.)

SLP:

$13.91M

AVHNY:

€2.52B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simulations Plus, Inc.

Ackermans & Van Haaren NV ADR

Часто сравнивают с SLP:
SLP с GDYNSLP с CURBSLP с ACLLYSLP с CONSLP с FWRDSLP с MSGESLP с PECO
Часто сравнивают с AVHNY:
AVHNY с IBCZ.DEAVHNY с LTMAVHNY с AVGOAVHNY с UMCAVHNY с LQDTAVHNY с LLYAVHNY с SDZNY

Доходность на риск

SLP vs. AVHNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLP
Ранг доходности на риск SLP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVHNY
Ранг доходности на риск AVHNY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVHNY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVHNY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVHNY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVHNY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVHNY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLP c AVHNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simulations Plus, Inc. (SLP) и Ackermans & Van Haaren NV ADR (AVHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLPAVHNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.00

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
24.62

-23.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

25.42

-24.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

24.74

-23.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

40.85

-38.96

SLP vs. AVHNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLP на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVHNY равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLP и AVHNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLP и AVHNY

Максимальная просадка SLP за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки AVHNY в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLP и AVHNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLPAVHNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-2.64%

-87.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.49%

-2.64%

-42.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.24%

0.00%

-79.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.28%

-0.71%

-45.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.87%

1.59%

+20.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SLP и AVHNY

Simulations Plus, Inc. (SLP) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Ackermans & Van Haaren NV ADR (AVHNY) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLPAVHNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

0.00%

+10.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.08%

2.05%

+34.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.13%

65.47%

-15.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.81%

56.37%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.34%

56.37%

-8.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLP и AVHNY

SLP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVHNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVHNY
Ackermans & Van Haaren NV ADR		2.03%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLP
Simulations Plus, Inc.		0.00%0.00%0.65%0.54%0.66%0.51%0.33%0.83%1.21%1.30%2.07%2.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLP и AVHNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simulations Plus, Inc. и Ackermans & Van Haaren NV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
21.89M
2.91B
(SLP) Общая выручка
(AVHNY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SLP значения в USD, AVHNY значения в EUR

Сравнение рентабельности SLP и AVHNY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Simulations Plus, Inc. и Ackermans & Van Haaren NV ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
69.1%
14.1%
Активы портфеля
SLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simulations Plus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.13M при выручке в 21.89M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.

AVHNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ackermans & Van Haaren NV ADR сообщила о валовой прибыли в 409.06M при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

SLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simulations Plus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50M при выручке в 21.89M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

AVHNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ackermans & Van Haaren NV ADR сообщила об операционной прибыли в 379.86M при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

SLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simulations Plus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.58M при выручке в 21.89M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

AVHNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ackermans & Van Haaren NV ADR сообщила о чистой прибыли в 316.94M при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

SLP and AVHNY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLP has higher volatility (10.95%) compared to AVHNY (0.00%). In terms of maximum drawdown, SLP dropped -90.32% vs AVHNY's -2.64%.

AVHNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLP и AVHNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор