PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLMCX с STK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLMCX с STK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).

SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SLMCX и STK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLMCX и STK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		5.76%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%34.08%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		7.23%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%

Доходность по периодам

С начала года, SLMCX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции SLMCX превзошли акции STK по среднегодовой доходности: 22.87% против 19.36% соответственно.

SLMCX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.96%
С начала года
5.76%
6 месяцев
9.48%
1 год
65.25%
3 года*
31.63%
5 лет*
17.08%
10 лет*
22.87%

STK

1 день
2.79%
1 месяц
-3.99%
С начала года
7.23%
6 месяцев
13.94%
1 год
50.57%
3 года*
23.77%
5 лет*
15.10%
10 лет*
19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX
Часто сравнивают с STK:
STK с ADXSTK с GGNSTK с XLKSTK с QQQSTK с AVALXSTK с BSTSTK с SPY

Сравнение комиссий SLMCX и STK

SLMCX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии STK в 1.26%.

STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund

Доходность на риск

SLMCX vs. STK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
STK
Ранг доходности на риск STK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLMCX c STK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLMCXSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.97

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.70

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

3.73

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.82

13.76

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLMCX vs. STK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLMCX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STK равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLMCX и STK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLMCXSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.97

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.75

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.65

+0.05

Корреляция

Корреляция между SLMCX и STK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLMCX и STK

Дивидендная доходность SLMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности STK в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		8.94%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		6.96%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%

Просадки

Сравнение просадок SLMCX и STK

Максимальная просадка SLMCX за все время составила -68.10%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMCX и STK.

Загрузка...

Показатели просадок

SLMCXSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.10%

-41.74%

-26.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-13.59%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.32%

-36.27%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-41.74%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-4.93%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-7.47%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.69%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SLMCX и STK

Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что SLMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLMCXSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

10.03%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

18.08%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.99%

25.75%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

24.85%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

25.92%

+0.07%