Сравнение SLMCX с FAGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX).
SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г.. FAGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SLMCX и FAGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLMCX и FAGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund | 5.76% | 37.32% | 26.67% | 44.27% | -31.14% | 38.97% | 44.45% | 54.15% | -8.12% | 34.08% |
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A | -9.54% | 22.17% | 38.71% | 45.14% | -38.40% | 11.31% | 68.60% | 40.26% | 14.87% | 34.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SLMCX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у FAGAX с доходностью -9.54%. За последние 10 лет акции SLMCX превзошли акции FAGAX по среднегодовой доходности: 22.87% против 19.20% соответственно.
SLMCX
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 31.63%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 22.87%
FAGAX
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -9.54%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 24.82%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 19.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLMCX и FAGAX
SLMCX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FAGAX в 1.04%.
Доходность на риск
SLMCX vs. FAGAX — Ранг доходности на риск
SLMCX
FAGAX
Сравнение SLMCX c FAGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLMCX | FAGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.99 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.51 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 1.46 | +3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.82 | 5.25 | +11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLMCX | FAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.99 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.32 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.81 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.46 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SLMCX и FAGAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLMCX и FAGAX
Дивидендная доходность SLMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности FAGAX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund | 8.94% | 9.45% | 14.27% | 5.16% | 9.42% | 11.75% | 10.40% | 11.44% | 12.33% | 11.15% | 8.19% | 10.79% |
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A | 4.54% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.19% | 5.45% | 4.10% | 11.99% | 7.67% | 15.44% | 11.12% |
Просадки
Сравнение просадок SLMCX и FAGAX
Максимальная просадка SLMCX за все время составила -68.10%, примерно равная максимальной просадке FAGAX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMCX и FAGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLMCX | FAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.10% | -65.24% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -16.19% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -44.70% | +7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -44.70% | +7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -12.20% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -15.27% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 4.49% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLMCX и FAGAX
Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что SLMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLMCX | FAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 8.51% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 14.81% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.99% | 24.42% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 24.87% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 23.82% | +2.17% |