PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLMCX с CCOYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLMCX с CCOYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLMCX (Columbia Seligman Technology and Information Fund) and CCOYX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class) are both Technology Equities funds from Columbia. Over the past 5 years, SLMCX returned 26.81%/yr vs 27.23%/yr for CCOYX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SLMCX charges 1.17%/yr vs 0.82%/yr for CCOYX.

Доходность

Сравнение доходности SLMCX и CCOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLMCX показывает доходность 58.65%, а CCOYX немного выше – 58.87%.

SLMCX

1 день
3.67%
1 месяц
15.56%
С начала года
58.65%
6 месяцев
55.34%
1 год
126.30%
3 года*
47.62%
5 лет*
26.81%
10 лет*
28.01%

CCOYX

1 день
3.67%
1 месяц
15.59%
С начала года
58.87%
6 месяцев
55.61%
1 год
127.06%
3 года*
48.12%
5 лет*
27.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLMCX и CCOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		58.65%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%18.99%
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		58.87%37.79%27.11%44.77%-30.92%39.45%44.92%54.68%-7.78%19.33%

Correlation

The correlation between SLMCX and CCOYX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г.

1.00

The correlation between SLMCX and CCOYX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FSELXSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с ANDIX
Часто сравнивают с CCOYX:
CCOYX с TOWTXCCOYX с TEFQXCCOYX с AAIZXCCOYX с ARKVXCCOYX с GTTIXCCOYX с WIREXCCOYX с ICTEX

Доходность на риск

SLMCX vs. CCOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CCOYX
Ранг доходности на риск CCOYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOYX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLMCX c CCOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLMCXCCOYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.03
5.06

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.23
5.25

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.71

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.65

10.72

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.17

41.63

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLMCX vs. CCOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLMCX на текущий момент составляет 5.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCOYX равному 5.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLMCX и CCOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLMCXCCOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03

5.06

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.04

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.04

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SLMCX и CCOYX

Максимальная просадка SLMCX за все время составила -68.10%, что больше максимальной просадки CCOYX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMCX и CCOYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLMCXCCOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.10%

-37.16%

-30.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-12.31%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.13%

-29.08%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.32%

-37.16%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-7.69%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.17%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SLMCX и CCOYX

Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) имеют волатильность 7.25% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLMCXCCOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.25%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

20.07%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

26.09%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

26.21%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

26.76%

-0.62%

Сравнение комиссий SLMCX и CCOYX

SLMCX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CCOYX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLMCX и CCOYX

Дивидендная доходность SLMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности CCOYX в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOYX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class		5.09%8.08%12.32%4.60%8.17%10.62%9.52%10.61%11.42%10.60%0.00%0.00%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		5.96%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SLMCX and CCOYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CCOYX has higher volatility (7.25%) compared to SLMCX (7.25%). In terms of maximum drawdown, SLMCX dropped -68.10% vs CCOYX's -37.16%.

CCOYX currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs 5.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLMCX и CCOYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор