Сравнение SLMB.DE с SXRY.DE
SLMB.DE (iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist)) and SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - SLMB.DE tracks the MSCI EMU Screened Index while SXRY.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLMB.DE returned 10.57%/yr vs 21.28%/yr for SXRY.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SLMB.DE charges 0.12%/yr vs 0.33%/yr for SXRY.DE.
Доходность
Сравнение доходности SLMB.DE и SXRY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLMB.DE показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у SXRY.DE с доходностью 18.48%.
SLMB.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
SXRY.DE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 16.40%
- С начала года
- 18.48%
- 1 год
- 34.89%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 21.28%
- 10 лет*
- 15.96%
Сравнение доходности по годам SLMB.DE и SXRY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) | 10.15% | 22.96% | 9.33% | 19.66% | -12.70% | 22.35% | 0.18% | 26.56% | -7.21% |
SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 18.48% | 37.80% | 18.15% | 33.34% | -9.13% | 26.71% | -4.02% | 33.22% | -3.96% |
Correlation
The correlation between SLMB.DE and SXRY.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between SLMB.DE and SXRY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLMB.DE vs. SXRY.DE — Ранг доходности на риск
SLMB.DE
SXRY.DE
Сравнение SLMB.DE c SXRY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SLMB.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLMB.DE | SXRY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.59 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 13.26 | -6.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLMB.DE и SXRY.DE
Максимальная просадка SLMB.DE за все время составила -37.65%, что меньше максимальной просадки SXRY.DE в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMB.DE и SXRY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLMB.DE | SXRY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.65% | -43.59% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -9.69% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -17.61% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -25.00% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -2.09% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -11.56% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.63% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLMB.DE и SXRY.DE
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SLMB.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) имеют волатильность 3.85% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLMB.DE | SXRY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.79% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 13.02% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 15.97% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 18.25% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 19.49% | -1.53% |
Сравнение комиссий SLMB.DE и SXRY.DE
SLMB.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SXRY.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLMB.DE и SXRY.DE
Дивидендная доходность SLMB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как SXRY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) | 2.53% | 2.71% | 3.02% | 2.74% | 2.88% | 1.99% | 1.67% | 2.91% |
SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLMB.DE and SXRY.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLMB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLMB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.
SLMB.DE tracks MSCI EMU Screened Index, while SXRY.DE tracks FTSE MIB. Their fees differ too: 0.12% for SLMB.DE and 0.33% for SXRY.DE.
Подберите оптимальное распределение для SLMB.DE и SXRY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор