Сравнение SLMB.DE с PR1E.DE
SLMB.DE (iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist)) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - SLMB.DE tracks the MSCI EMU Screened Index while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLMB.DE returned 10.57%/yr vs 10.52%/yr for PR1E.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SLMB.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности SLMB.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLMB.DE показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 10.89%.
SLMB.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
PR1E.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLMB.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) | 10.15% | 22.96% | 9.33% | 19.66% | -12.70% | 22.35% | 0.18% | 19.34% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 10.89% | 20.51% | 8.42% | 15.89% | -9.36% | 25.41% | -3.59% | 20.36% |
Correlation
The correlation between SLMB.DE and PR1E.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between SLMB.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLMB.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
SLMB.DE
PR1E.DE
Сравнение SLMB.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SLMB.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLMB.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.27 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 8.76 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLMB.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка SLMB.DE за все время составила -37.65%, примерно равная максимальной просадке PR1E.DE в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMB.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLMB.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.65% | -35.99% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -9.39% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -16.84% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -19.65% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -1.84% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -4.76% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.44% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLMB.DE и PR1E.DE
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SLMB.DE) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что SLMB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLMB.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.20% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 10.96% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 13.04% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 14.47% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 16.51% | +1.45% |
Сравнение комиссий SLMB.DE и PR1E.DE
SLMB.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLMB.DE и PR1E.DE
Дивидендная доходность SLMB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности PR1E.DE в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) | 2.53% | 2.71% | 3.02% | 2.74% | 2.88% | 1.99% | 1.67% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SLMB.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for SLMB.DE.
SLMB.DE tracks MSCI EMU Screened Index, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SLMB.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для SLMB.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор