Сравнение SLJY с ISCMF
SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SLJY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. SLJY is actively managed, while ISCMF is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SLJY charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности SLJY и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLJY показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.
SLJY
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -14.97%
- 6 месяцев
- -22.59%
- С начала года
- -10.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.88%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLJY и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | -10.42% | 42.11% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 12.68% |
Correlation
The correlation between SLJY and ISCMF is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLJY vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
SLJY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISCMF
Сравнение SLJY c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLJY | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLJY и ISCMF
Максимальная просадка SLJY за все время составила -34.84%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLJY и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLJY | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.84% | -25.42% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.84% | -13.68% | -21.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -13.31% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLJY и ISCMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLJY | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.68% | 19.58% | +30.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.68% | 14.82% | +34.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.68% | 14.82% | +34.86% |
Сравнение комиссий SLJY и ISCMF
SLJY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLJY и ISCMF
Дивидендная доходность SLJY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.72%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 22.72% | 6.26% |
Часто задаваемые вопросы
SLJY and ISCMF have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for SLJY.
SLJY has the higher dividend yield at 22.72%, compared with 0.00% for ISCMF.
SLJY is categorized as Derivative Income, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SLJY and 0.19% for ISCMF.
Подберите оптимальное распределение для SLJY и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор