Сравнение SLJY с BAGY
SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Amplify. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SLJY charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности SLJY и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLJY показывает доходность -10.42%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -24.48%.
SLJY
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -14.97%
- 6 месяцев
- -22.59%
- С начала года
- -10.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLJY и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | -10.42% | 42.11% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -27.04% |
Correlation
The correlation between SLJY and BAGY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLJY vs. BAGY — Ранг доходности на риск
SLJY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAGY
Сравнение SLJY c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLJY | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLJY и BAGY
Максимальная просадка SLJY за все время составила -34.84%, что меньше максимальной просадки BAGY в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLJY и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLJY | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.84% | -50.68% | +15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.84% | -46.87% | +12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -22.22% | +10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLJY и BAGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLJY | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.68% | 43.30% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.68% | 41.11% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.68% | 41.11% | +8.57% |
Сравнение комиссий SLJY и BAGY
SLJY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLJY и BAGY
Дивидендная доходность SLJY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.72%, что меньше доходности BAGY в 58.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 22.72% | 6.26% |
Часто задаваемые вопросы
SLJY and BAGY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for SLJY.
BAGY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 22.72% for SLJY.
Their fees differ too: 0.75% for SLJY and 0.65% for BAGY.
Подберите оптимальное распределение для SLJY и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор