PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLGFX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLGFX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund (SLGFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

SLGFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SLGFX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund (SLGFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLGFX и YFSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SLGFX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund		-4.25%16.96%24.07%26.27%-17.23%26.17%20.70%31.07%-7.23%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%1.06%

Доходность по периодам

С начала года, SLGFX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

SLGFX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-2.35%
1 год
16.83%
3 года*
17.78%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с SLGFX:
SLGFX с AGTHXSLGFX с FSKAXSLGFX с VFIAXSLGFX с VOOSLGFX с RCKSXSLGFX с ASFYXSLGFX с ECAT
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий SLGFX и YFSIX

SLGFX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
SLGFX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund

Доходность на риск

SLGFX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLGFX
Ранг доходности на риск SLGFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLGFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLGFX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund (SLGFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLGFXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.16

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.52

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

4.86

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLGFX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLGFX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGFX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLGFXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.16

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.46

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.72

-0.07

Корреляция

Корреляция между SLGFX и YFSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGFX и YFSIX

Дивидендная доходность SLGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SLGFX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund		5.72%5.48%4.81%1.26%4.49%1.28%1.21%1.59%2.03%0.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SLGFX и YFSIX

Максимальная просадка SLGFX за все время составила -34.56%, примерно равная максимальной просадке YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGFX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLGFXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-35.10%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-14.20%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-25.14%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-9.56%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-4.94%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.43%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SLGFX и YFSIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund (SLGFX) составляет 5.40%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что SLGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLGFXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

9.49%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

19.95%

-10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

21.30%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

15.13%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

16.21%

+3.56%