PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLGFX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLGFX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund (SLGFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

SLGFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SLGFX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund (SLGFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLGFX и PAGDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SLGFX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund		-4.25%16.96%24.07%26.27%-17.23%26.17%20.70%31.07%-7.23%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-16.34%

Доходность по периодам

С начала года, SLGFX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

SLGFX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-2.35%
1 год
16.83%
3 года*
17.78%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с SLGFX:
SLGFX с AGTHXSLGFX с FSKAXSLGFX с VFIAXSLGFX с VOOSLGFX с RCKSXSLGFX с ASFYXSLGFX с ECAT
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с JENSXPAGDX с AWSHXPAGDX с FNILX

Сравнение комиссий SLGFX и PAGDX

SLGFX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
SLGFX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund

Доходность на риск

SLGFX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLGFX
Ранг доходности на риск SLGFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLGFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLGFX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund (SLGFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLGFXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.73

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.47

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

3.19

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

16.11

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLGFX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLGFX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGFX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLGFXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.73

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.76

-0.10

Корреляция

Корреляция между SLGFX и PAGDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGFX и PAGDX

Дивидендная доходность SLGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
SLGFX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund		5.72%5.48%4.81%1.26%4.49%1.28%1.21%1.59%2.03%0.00%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%

Просадки

Сравнение просадок SLGFX и PAGDX

Максимальная просадка SLGFX за все время составила -34.56%, что меньше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGFX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLGFXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-38.03%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-13.80%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-36.66%

+13.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-5.78%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-7.46%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.73%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SLGFX и PAGDX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund (SLGFX) составляет 5.40%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что SLGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLGFXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.78%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

13.91%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

25.70%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

24.53%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

25.10%

-5.33%