PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLF с MRU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SLF с MRU.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SLF (Sun Life Financial Inc.) and MRU.TO (Metro Inc.) are both stocks. SLF operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while MRU.TO operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SLF returned 12.50%/yr vs 8.43%/yr for MRU.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLF и MRU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sun Life Financial Inc. (SLF) и Metro Inc. (MRU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SLF торгуется в USD, в то время как MRU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MRU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SLF показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у MRU.TO с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции SLF превзошли акции MRU.TO по среднегодовой доходности: 12.50% против 8.43% соответственно.

SLF

1 день
-0.27%
1 месяц
5.95%
С начала года
20.20%
6 месяцев
28.28%
1 год
17.42%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.46%
10 лет*
12.50%

MRU.TO

1 день
-0.58%
1 месяц
1.77%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-7.41%
1 год
-12.09%
3 года*
9.87%
5 лет*
8.29%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLF и MRU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLF
Sun Life Financial Inc.		20.20%9.72%19.48%17.77%-12.89%29.71%1.55%42.69%-16.37%11.18%
MRU.TO
Metro Inc.		-7.36%16.58%23.30%-4.68%6.41%20.60%10.23%19.89%10.44%9.19%

Correlation

The correlation between SLF and MRU.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.23

The correlation between SLF and MRU.TO shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLF:

$29.60B

MRU.TO:

CA$19.67B

EPS

SLF:

$6.22

MRU.TO:

CA$4.68

Коэффициент P/E

SLF:

11.81

MRU.TO:

19.74

Коэффициент P/S

SLF:

0.98

MRU.TO:

0.89

Коэффициент P/B

SLF:

1.30

MRU.TO:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

SLF:

$39.40B

MRU.TO:

CA$22.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLF:

$20.48B

MRU.TO:

CA$4.16B

EBITDA (12 мес.)

SLF:

$4.74B

MRU.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sun Life Financial Inc.

Metro Inc.

Часто сравнивают с SLF:
SLF с SIA.TOSLF с SPYSLF с MASLF с METSLF с BROSLF с FXAIXSLF с IYR
Часто сравнивают с MRU.TO:
MRU.TO с L.TOMRU.TO с EMP-A.TOMRU.TO с ATD.TOMRU.TO с CNR.TOMRU.TO с CSU.TOMRU.TO с DOL.TOMRU.TO с SLF.TO

Доходность на риск

SLF vs. MRU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLF
Ранг доходности на риск SLF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MRU.TO
Ранг доходности на риск MRU.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRU.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRU.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRU.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRU.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRU.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLF c MRU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Life Financial Inc. (SLF) и Metro Inc. (MRU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLFMRU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.64

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-0.75

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.90

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.69

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

-1.16

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLF vs. MRU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLF на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа MRU.TO равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLF и MRU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLFMRU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.64

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.64

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SLF и MRU.TO

Максимальная просадка SLF за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки MRU.TO в -42.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLF и MRU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLFMRU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-42.02%

-36.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-17.63%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.91%

-18.12%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-18.12%

-12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.84%

-20.36%

-30.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-14.38%

+14.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-7.34%

-9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

10.43%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SLF и MRU.TO

Текущая волатильность для Sun Life Financial Inc. (SLF) составляет 4.62%, в то время как у Metro Inc. (MRU.TO) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что SLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLFMRU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.78%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

13.59%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

19.01%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

17.63%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

18.07%

+4.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLF и MRU.TO

Дивидендная доходность SLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности MRU.TO в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRU.TO
Metro Inc.		1.68%1.50%1.49%1.76%1.47%1.49%1.58%1.49%1.52%1.61%1.39%1.20%
SLF
Sun Life Financial Inc.		3.61%4.03%4.00%4.98%4.59%3.32%3.69%3.47%4.71%3.17%3.98%4.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLF и MRU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sun Life Financial Inc. и Metro Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
8.88B
5.11B
(SLF) Общая выручка
(MRU.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SLF значения в USD, MRU.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности SLF и MRU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sun Life Financial Inc. и Metro Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
17.3%
Активы портфеля
SLF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.88B при выручке в 8.88B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MRU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metro Inc. сообщила о валовой прибыли в 882.80M при выручке в 5.11B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

SLF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 633.63M при выручке в 8.88B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

MRU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metro Inc. сообщила об операционной прибыли в 343.90M при выручке в 5.11B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

SLF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 537.39M при выручке в 8.88B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

MRU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metro Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.50M при выручке в 5.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

Часто задаваемые вопросы

SLF and MRU.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLF и MRU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор