PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLCAX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLCAX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

SLCAX управляется SEI. Фонд был запущен 14 июн. 1996 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SLCAX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLCAX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLCAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund		-2.55%17.94%20.89%18.93%-14.21%26.47%11.66%28.06%-6.91%20.99%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, SLCAX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции SLCAX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 12.05% против 10.68% соответственно.

SLCAX

1 день
2.77%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.26%
1 год
17.97%
3 года*
16.66%
5 лет*
10.24%
10 лет*
12.05%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с SLCAX:
SLCAX с USNQXSLCAX с VIGSLCAX с SPINXSLCAX с SEATXSLCAX с SIEMXSLCAX с SPIIXSLCAX с VSTSX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с FSKAXMUHLX с VITPXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий SLCAX и MUHLX

SLCAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
SLCAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund

Доходность на риск

SLCAX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLCAX
Ранг доходности на риск SLCAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLCAX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLCAXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.42

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.97

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.37

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

8.57

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLCAX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLCAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLCAX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLCAXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.42

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.82

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.10

Корреляция

Корреляция между SLCAX и MUHLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLCAX и MUHLX

Дивидендная доходность SLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.45%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLCAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund		38.45%37.47%12.36%7.46%13.40%20.97%6.89%11.19%31.44%23.33%5.33%17.76%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок SLCAX и MUHLX

Максимальная просадка SLCAX за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCAX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLCAXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-62.05%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-10.23%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-18.63%

-15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.87%

-40.85%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-5.65%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-10.81%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.83%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SLCAX и MUHLX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) составляет 5.13%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что SLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLCAXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.01%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

12.06%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

16.85%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

14.77%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

17.04%

+3.07%