PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLCAX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLCAX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

SLCAX управляется SEI. Фонд был запущен 14 июн. 1996 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SLCAX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLCAX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SLCAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund		-2.55%17.94%20.89%18.93%-14.21%26.47%11.66%28.06%-13.33%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, SLCAX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

SLCAX

1 день
2.77%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.26%
1 год
17.97%
3 года*
16.66%
5 лет*
10.24%
10 лет*
12.05%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с SLCAX:
SLCAX с USNQXSLCAX с VIGSLCAX с SPINXSLCAX с SPIIXSLCAX с SEATXSLCAX с SIEMXSLCAX с VSTSX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий SLCAX и GQEIX

SLCAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
SLCAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund

Доходность на риск

SLCAX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLCAX
Ранг доходности на риск SLCAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLCAX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLCAXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.45

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.69

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.77

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

1.97

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLCAX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLCAX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLCAX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLCAXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.45

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.76

-0.34

Корреляция

Корреляция между SLCAX и GQEIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLCAX и GQEIX

Дивидендная доходность SLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.45%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLCAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund		38.45%37.47%12.36%7.46%13.40%20.97%6.89%11.19%31.44%23.33%5.33%17.76%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLCAX и GQEIX

Максимальная просадка SLCAX за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCAX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLCAXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-28.48%

-27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-8.30%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-20.44%

-13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-6.26%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-5.69%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.40%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SLCAX и GQEIX

SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что SLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLCAXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

2.76%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

7.32%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

12.44%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

15.88%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

18.88%

+1.23%