Сравнение SLASX с SWPPX
SLASX (Selected American Shares Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SLASX returned 13.72%/yr vs 15.59%/yr for SWPPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SLASX charges 0.98%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности SLASX и SWPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLASX показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции SLASX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 13.72% против 15.59% соответственно.
SLASX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 23.57%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 13.72%
SWPPX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам SLASX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLASX Selected American Shares Fund | 10.15% | 26.72% | 17.60% | 32.47% | -20.33% | 17.71% | 11.61% | 31.20% | -13.96% | 21.80% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 8.10% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Correlation
The correlation between SLASX and SWPPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 1997 г. | 0.92 |
The correlation between SLASX and SWPPX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLASX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SLASX
SWPPX
Сравнение SLASX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Selected American Shares Fund (SLASX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLASX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.51 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | 11.20 | +1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLASX и SWPPX
Максимальная просадка SLASX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLASX и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLASX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -55.06% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -8.89% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | -18.74% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | -24.51% | -6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.59% | -33.80% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -3.22% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -9.93% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.99% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLASX и SWPPX
Текущая волатильность для Selected American Shares Fund (SLASX) составляет 4.06%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что SLASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLASX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.92% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 9.93% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 12.57% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 17.04% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 18.24% | +1.90% |
Сравнение комиссий SLASX и SWPPX
SLASX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLASX и SWPPX
Дивидендная доходность SLASX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности SWPPX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLASX Selected American Shares Fund | 8.77% | 11.56% | 20.21% | 7.72% | 7.85% | 12.55% | 2.76% | 5.06% | 18.16% | 7.01% | 14.99% | 21.13% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
SLASX and SWPPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWPPX has higher volatility (4.92%) compared to SLASX (4.06%). In terms of maximum drawdown, SLASX dropped -58.43% vs SWPPX's -55.06%.
SLASX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLASX и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор