Сравнение SLANX с ILF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF).
SLANX управляется DWS. Фонд был запущен 29 мая 2001 г.. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SLANX и ILF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLANX и ILF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLANX DWS Latin America Equity Fund Class A | 12.39% | 54.13% | -28.52% | 33.24% | 8.08% | -9.06% | 0.70% | 35.56% | -2.82% | 32.20% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 17.18% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SLANX показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции SLANX превзошли акции ILF по среднегодовой доходности: 11.90% против 8.52% соответственно.
SLANX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- 49.05%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 11.90%
ILF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLANX и ILF
SLANX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.
Доходность на риск
SLANX vs. ILF — Ранг доходности на риск
SLANX
ILF
Сравнение SLANX c ILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLANX | ILF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.42 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 3.00 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 4.64 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | 16.09 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLANX | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.42 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.30 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SLANX и ILF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLANX и ILF
Дивидендная доходность SLANX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности ILF в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLANX DWS Latin America Equity Fund Class A | 3.69% | 4.15% | 5.13% | 3.14% | 7.15% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.21% | 1.57% | 0.00% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок SLANX и ILF
Максимальная просадка SLANX за все время составила -70.73%, примерно равная максимальной просадке ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLANX и ILF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLANX | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -67.48% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -12.67% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -29.71% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.91% | -57.79% | +6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -4.39% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.43% | -24.07% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.66% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLANX и ILF
DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с iShares Latin American 40 ETF (ILF) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что SLANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLANX | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 10.45% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.40% | 17.90% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 23.56% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 23.23% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 28.58% | -1.54% |