PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLANX с ILF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLANX с ILF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLANX (DWS Latin America Equity Fund Class A) and ILF (iShares Latin American 40 ETF) are both Latin America Equities funds. Over the past 10 years, SLANX returned 11.68%/yr vs 8.33%/yr for ILF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SLANX charges 1.51%/yr vs 0.48%/yr for ILF.

Доходность

Сравнение доходности SLANX и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLANX показывает доходность 11.52%, а ILF немного выше – 11.66%. За последние 10 лет акции SLANX превзошли акции ILF по среднегодовой доходности: 11.68% против 8.33% соответственно.

SLANX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.06%
С начала года
11.52%
6 месяцев
9.83%
1 год
31.77%
3 года*
13.51%
5 лет*
7.95%
10 лет*
11.68%

ILF

1 день
-2.72%
1 месяц
-4.92%
С начала года
11.66%
6 месяцев
10.51%
1 год
39.82%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.53%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLANX и ILF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLANX
DWS Latin America Equity Fund Class A		11.52%54.13%-28.52%33.24%8.08%-9.06%0.70%35.56%-2.82%32.20%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		11.66%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%

Correlation

The correlation between SLANX and ILF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.92

The correlation between SLANX and ILF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Latin America Equity Fund Class A

iShares Latin American 40 ETF

Часто сравнивают с SLANX:
SLANX с VOOSLANX с SLAFXSLANX с FLFAXSLANX с KDHAXSLANX с MGINXSLANX с BTIIXSLANX с OTGAX
Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO

Доходность на риск

SLANX vs. ILF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLANX
Ранг доходности на риск SLANX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLANX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLANX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLANX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLANX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLANX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLANX c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLANXILFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.84

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.44

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.16

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

9.70

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLANX vs. ILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLANX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILF равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLANX и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLANXILFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.29

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.30

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SLANX и ILF

Максимальная просадка SLANX за все время составила -70.73%, примерно равная максимальной просадке ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLANX и ILF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLANXILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-67.48%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-12.67%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.63%

-23.97%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-29.71%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.91%

-57.79%

+6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-10.76%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.30%

-23.94%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.12%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SLANX и ILF

Текущая волатильность для DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX) составляет 5.91%, в то время как у iShares Latin American 40 ETF (ILF) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что SLANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLANXILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.49%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

18.52%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

21.76%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

23.18%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.97%

28.44%

-1.47%

Сравнение комиссий SLANX и ILF

SLANX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLANX и ILF

Дивидендная доходность SLANX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности ILF в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.93%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%
SLANX
DWS Latin America Equity Fund Class A		3.72%4.15%5.13%3.14%7.15%14.19%0.00%0.00%0.00%4.21%1.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SLANX and ILF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILF has higher volatility (6.49%) compared to SLANX (5.91%). In terms of maximum drawdown, SLANX dropped -70.73% vs ILF's -67.48%.

ILF currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLANX и ILF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор