PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с NXTG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) are both Technology Equities funds from First Trust - SKYY tracks the ISE Cloud Computing Index while NXTG tracks the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKYY returned 17.15%/yr vs 17.57%/yr for NXTG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 51.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SKYY имеют среднегодовую доходность 17.15%, а акции NXTG немного впереди с 17.57%.

SKYY

1 день
0.17%
1 месяц
13.59%
С начала года
13.77%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.33%
3 года*
25.31%
5 лет*
8.50%
10 лет*
17.15%

NXTG

1 день
-1.78%
1 месяц
17.41%
С начала года
51.79%
6 месяцев
52.46%
1 год
78.10%
3 года*
35.00%
5 лет*
18.74%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и NXTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		13.77%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%6.01%33.47%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		51.79%28.46%12.85%28.74%-24.70%21.81%27.58%29.58%-17.25%28.02%

Correlation

The correlation between SKYY and NXTG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2011 г.

0.65

The correlation between SKYY and NXTG shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SKYY и NXTG

Секторы
SKYY
NXTG

Технологии

88.9%
66.1%

Коммуникационные услуги

4.8%
21.7%

Потребительский циклический сектор

1.6%
0.4%

Здравоохранение

1.6%

-

Промышленность

1.6%
4.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

7.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYY
88.9%
NXTG
66.1%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.8%
NXTG
21.7%

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
NXTG
0.4%

Здравоохранение

SKYY
1.6%
NXTG

-

Промышленность

SKYY
1.6%
NXTG
4.3%

Сырьевые материалы

SKYY

-

NXTG

-

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

NXTG

-

Энергетика

SKYY

-

NXTG

-

Финансовые услуги

SKYY

-

NXTG

-

Недвижимость

SKYY

-

NXTG
7.5%

Коммунальные услуги

SKYY

-

NXTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLN

Доходность на риск

SKYY vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYYNXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
4.24

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
5.38

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.73

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

7.64

-6.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

29.86

-27.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYY vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа NXTG равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYYNXTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

4.24

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.05

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.93

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.68

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SKYY и NXTG

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и NXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYNXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-33.61%

-19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-10.28%

-17.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-17.75%

-14.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-33.61%

-19.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

-33.61%

-19.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-2.59%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-7.87%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

2.62%

+9.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и NXTG

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что SKYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYNXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

8.51%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.13%

15.41%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

18.54%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

17.94%

+12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

18.88%

+7.97%

Сравнение комиссий SKYY и NXTG

SKYY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и NXTG

SKYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.13%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and NXTG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYY has higher volatility (11.57%) compared to NXTG (8.51%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs NXTG's -33.61%.

On 10-year performance, NXTG leads with 17.57% vs 17.15% for SKYY. On fees, SKYY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, NXTG has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NXTG has performed better with a 17.57% return vs 17.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

NXTG has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for SKYY.

SKYY tracks ISE Cloud Computing Index, while NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.70% for NXTG.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (4.24 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и NXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор