Сравнение SKYW с ANF
SKYW (SkyWest, Inc.) and ANF (Abercrombie & Fitch Co.) are both stocks. SKYW operates in Airlines (Industrials), while ANF operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SKYW returned 13.19%/yr vs 17.64%/yr for ANF. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYW и ANF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYW показывает доходность -16.80%, что значительно выше, чем у ANF с доходностью -36.82%. За последние 10 лет акции SKYW уступали акциям ANF по среднегодовой доходности: 13.19% против 17.64% соответственно.
SKYW
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -16.80%
- 6 месяцев
- -19.19%
- 1 год
- -19.09%
- 3 года*
- 34.98%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.19%
ANF
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- -36.82%
- 6 месяцев
- -17.16%
- 1 год
- -4.18%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение доходности по годам SKYW и ANF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYW SkyWest, Inc. | -16.80% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -37.31% | 46.54% | -15.60% | 46.83% |
ANF Abercrombie & Fitch Co. | -36.82% | -15.79% | 69.43% | 285.07% | -34.22% | 71.07% | 19.48% | -9.74% | 19.24% | 54.15% |
Correlation
The correlation between SKYW and ANF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1996 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
SKYW:
$3.40B
ANF:
$3.63B
SKYW:
$10.42
ANF:
$10.45
SKYW:
8.02
ANF:
7.61
SKYW:
0.04
ANF:
0.00
SKYW:
0.84
ANF:
0.71
SKYW:
$4.12B
ANF:
$5.28B
SKYW:
$1.73B
ANF:
$2.56B
SKYW:
$970.77M
ANF:
$727.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYW vs. ANF — Ранг доходности на риск
SKYW
ANF
Сравнение SKYW c ANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYW | ANF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.05 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.09 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.17 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYW | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.07 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.29 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.14 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SKYW и ANF
Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что меньше максимальной просадки ANF в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и ANF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYW | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.77% | -86.59% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -45.65% | +9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -65.89% | +29.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.50% | -69.93% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | -72.45% | -9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.47% | -58.66% | +26.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -42.90% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.52% | 24.11% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYW и ANF
Текущая волатильность для SkyWest, Inc. (SKYW) составляет 10.85%, в то время как у Abercrombie & Fitch Co. (ANF) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что SKYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYW | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 16.48% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.99% | 38.51% | -11.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 61.56% | -25.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.54% | 61.01% | -17.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.44% | 60.97% | -9.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYW и ANF
Ни SKYW, ни ANF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 4.63% | 3.99% | 4.59% | 6.67% | 2.96% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYW и ANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWest, Inc. и Abercrombie & Fitch Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKYW и ANF
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
ANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
ANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила об операционной прибыли в -2.76M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
ANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о чистой прибыли в 67.13M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
SKYW and ANF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANF has higher volatility (16.48%) compared to SKYW (10.85%). In terms of maximum drawdown, SKYW dropped -81.77% vs ANF's -86.59%.
ANF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYW и ANF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор