PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYU с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYU с GGLL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SKYU tracks the ISE Cloud Computing Index (200%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SKYU returned 32.82%/yr vs 66.86%/yr for GGLL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKYU charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.

Доходность

Сравнение доходности SKYU и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 28.15%.

SKYU

1 день
-9.87%
1 месяц
15.67%
С начала года
8.80%
6 месяцев
4.86%
1 год
24.53%
3 года*
32.82%
5 лет*
0.04%
10 лет*
—

GGLL

1 день
-2.08%
1 месяц
-15.54%
С начала года
28.15%
6 месяцев
20.59%
1 год
302.51%
3 года*
66.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYU и GGLL

2026 (YTD)2025202420232022
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		8.80%2.76%65.79%105.76%-31.43%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		28.15%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between SKYU and GGLL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.51

The correlation between SKYU and GGLL shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SKYU и GGLL

Секторы
SKYU
GGLL

Технологии

51.5%

-

Коммуникационные услуги

4.7%
100.0%

Промышленность

2.5%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Здравоохранение

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYU
51.5%
GGLL

-

Коммуникационные услуги

SKYU
4.7%
GGLL
100.0%

Промышленность

SKYU
2.5%
GGLL

-

Потребительский циклический сектор

SKYU
2.4%
GGLL

-

Здравоохранение

SKYU
0.3%
GGLL

-

Сырьевые материалы

SKYU

-

GGLL

-

Потребительский защитный сектор

SKYU

-

GGLL

-

Энергетика

SKYU

-

GGLL

-

Финансовые услуги

SKYU

-

GGLL

-

Недвижимость

SKYU

-

GGLL

-

Коммунальные услуги

SKYU

-

GGLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SKYU:
SKYU с FCLDSKYU с CLOUSKYU с SKYYSKYU с FNGUSKYU с QQQSKYU с TQQQSKYU с TECL
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFT

Доходность на риск

SKYU vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYUGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
5.20

-4.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
5.03

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.60

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

7.94

-7.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

27.14

-26.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYU vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 5.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYUGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

5.20

-4.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

1.02

-1.02

Просадки

Сравнение просадок SKYU и GGLL

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и GGLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYUGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-52.81%

-30.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.23%

-38.39%

-11.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.71%

-52.81%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.94%

-17.19%

-12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.14%

-15.17%

-33.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.91%

11.21%

+12.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и GGLL

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 17.14%. Это указывает на то, что SKYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYUGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.39%

17.14%

+8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.78%

41.25%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.82%

58.66%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.02%

56.10%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.25%

56.10%

+5.15%

Сравнение комиссий SKYU и GGLL

SKYU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и GGLL

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности GGLL в 3.56%

ПозицияTTM2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		3.56%4.16%3.29%2.05%0.59%
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.64%0.56%0.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKYU and GGLL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYU has higher volatility (25.39%) compared to GGLL (17.14%). In terms of maximum drawdown, SKYU dropped -83.01% vs GGLL's -52.81%.

On 3-year performance, GGLL leads with 66.86% vs 32.82% for SKYU. On fees, SKYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GGLL has been the lower-risk option at 17.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 66.86% return vs 32.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.

GGLL has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.64% for SKYU.

SKYU tracks ISE Cloud Computing Index (200%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SKYU and 1.05% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.20 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYU и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор