Сравнение SKSEX с MFQTX
SKSEX (AMG GW&K Small Cap Value Fund) and MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) are both mutual funds - SKSEX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG, while MFQTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, SKSEX returned 10.44%/yr vs 8.87%/yr for MFQTX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SKSEX charges 1.15%/yr vs 0.88%/yr for MFQTX.
Доходность
Сравнение доходности SKSEX и MFQTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKSEX показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у MFQTX с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции SKSEX превзошли акции MFQTX по среднегодовой доходности: 10.44% против 8.87% соответственно.
SKSEX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 25.34%
- 6 месяцев
- 22.22%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 10.44%
MFQTX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -10.76%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам SKSEX и MFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKSEX AMG GW&K Small Cap Value Fund | 25.34% | -4.50% | 10.60% | 17.49% | -15.36% | 33.22% | 3.30% | 38.26% | -18.98% | 8.39% |
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -4.73% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
Correlation
The correlation between SKSEX and MFQTX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2000 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between SKSEX and MFQTX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKSEX vs. MFQTX — Ранг доходности на риск
SKSEX
MFQTX
Сравнение SKSEX c MFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKSEX | MFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.89 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.48 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | -1.00 | +8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKSEX и MFQTX
Максимальная просадка SKSEX за все время составила -65.26%, что больше максимальной просадки MFQTX в -57.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKSEX и MFQTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKSEX | MFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.26% | -57.67% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -23.00% | +12.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -23.60% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -27.69% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.36% | -37.58% | -11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.12% | +16.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -10.32% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 11.01% | -7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKSEX и MFQTX
AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что SKSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKSEX | MFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 4.41% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 10.56% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 16.95% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 18.49% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 18.98% | +5.47% |
Сравнение комиссий SKSEX и MFQTX
SKSEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MFQTX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKSEX и MFQTX
Ни SKSEX, ни MFQTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
SKSEX AMG GW&K Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.62% | 1.51% | 1.69% | 13.94% | 43.15% | 13.91% | 14.98% | 6.75% | 0.02% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
SKSEX and MFQTX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKSEX has higher volatility (5.26%) compared to MFQTX (4.41%). In terms of maximum drawdown, SKSEX dropped -65.26% vs MFQTX's -57.67%.
SKSEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKSEX и MFQTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор