PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SKSEX с MFQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKSEX с MFQTX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SKSEX (AMG GW&K Small Cap Value Fund) and MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) are both mutual funds - SKSEX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG, while MFQTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, SKSEX returned 9.74%/yr vs 8.65%/yr for MFQTX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SKSEX charges 1.15%/yr vs 0.88%/yr for MFQTX.

Доходность

Сравнение доходности SKSEX и MFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKSEX показывает доходность 25.54%, что значительно выше, чем у MFQTX с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции SKSEX превзошли акции MFQTX по среднегодовой доходности: 9.74% против 8.65% соответственно.

SKSEX

1 день
1.33%
1 месяц
3.14%
6 месяцев
17.34%
С начала года
25.54%
1 год
23.59%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.01%
10 лет*
9.74%

MFQTX

1 день
0.61%
1 месяц
1.48%
6 месяцев
-2.66%
С начала года
-1.44%
1 год
-8.90%
3 года*
7.43%
5 лет*
3.65%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKSEX и MFQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		25.54%-4.50%10.60%17.49%-15.36%33.22%3.30%38.26%-18.98%8.39%
MFQTX
AMG Veritas Global Focus Fund		-1.44%-1.59%23.14%22.81%-21.08%17.63%8.44%28.37%-3.66%18.28%

Correlation

The correlation between SKSEX and MFQTX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2000 г.

0.84

Over the past year, the correlation between SKSEX and MFQTX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small Cap Value Fund

AMG Veritas Global Focus Fund

Часто сравнивают с SKSEX:
SKSEX с YASLXSKSEX с BRWIXSKSEX с BIAUXSKSEX с MRESXSKSEX с ARDEXSKSEX с ARSVXSKSEX с MBDFX
Часто сравнивают с MFQTX:
MFQTX с MEQFXMFQTX с ARSVXMFQTX с SCHDMFQTX с QQQMMFQTX с SCHGMFQTX с VBILXMFQTX с MBDFX

Доходность на риск

SKSEX vs. MFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKSEX
Ранг доходности на риск SKSEX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKSEX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKSEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKSEX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKSEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKSEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MFQTX
Ранг доходности на риск MFQTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFQTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFQTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFQTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFQTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFQTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKSEX c MFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKSEXMFQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
-0.52

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-0.55

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.92

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

-0.39

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

-0.77

+7.13

SKSEX vs. MFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKSEX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа MFQTX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKSEX и MFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKSEX и MFQTX

Максимальная просадка SKSEX за все время составила -65.26%, что больше максимальной просадки MFQTX в -57.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKSEX и MFQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKSEXMFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.26%

-57.67%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-23.00%

+12.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-23.60%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-27.69%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.36%

-37.58%

-11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-13.22%

+12.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-10.33%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

11.44%

-7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SKSEX и MFQTX

Текущая волатильность для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) составляет 3.62%, в то время как у AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что SKSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKSEXMFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.03%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

10.85%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

17.09%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

18.53%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

18.96%

+5.41%

Сравнение комиссий SKSEX и MFQTX

SKSEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MFQTX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKSEX и MFQTX

Ни SKSEX, ни MFQTX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFQTX
AMG Veritas Global Focus Fund		0.00%0.00%18.87%2.45%5.59%139.81%1.67%0.72%1.95%0.47%1.19%0.57%
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.62%1.51%1.69%13.94%43.15%13.91%14.98%6.75%0.02%4.98%

Часто задаваемые вопросы

SKSEX and MFQTX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFQTX has higher volatility (4.03%) compared to SKSEX (3.62%). In terms of maximum drawdown, SKSEX dropped -65.26% vs MFQTX's -57.67%.

SKSEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKSEX и MFQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор