PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKSEX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKSEX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

SKSEX управляется AMG. Фонд был запущен 23 апр. 1987 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SKSEX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKSEX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		4.20%-4.50%10.60%17.49%-15.36%33.22%3.30%38.26%-18.98%8.39%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, SKSEX показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции SKSEX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 7.98% против 10.57% соответственно.

SKSEX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.51%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-2.51%
1 год
8.69%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.81%
10 лет*
7.98%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small Cap Value Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SKSEX:
SKSEX с YASLXSKSEX с BRWIXSKSEX с ARDEXSKSEX с GWMEXSKSEX с ARSVXSKSEX с MBDFXSKSEX с MEQFX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с TPLNX

Сравнение комиссий SKSEX и HASCX

SKSEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

SKSEX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKSEX
Ранг доходности на риск SKSEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKSEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKSEX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKSEX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKSEXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.33

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.85

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.95

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.47

7.48

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKSEX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKSEX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKSEX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKSEXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.33

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.28

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Корреляция

Корреляция между SKSEX и HASCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKSEX и HASCX

SKSEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.62%1.51%1.69%13.94%43.15%13.91%14.98%6.75%0.02%4.98%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок SKSEX и HASCX

Максимальная просадка SKSEX за все время составила -65.26%, что больше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKSEX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SKSEXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.26%

-58.90%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-14.64%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-28.34%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.36%

-42.15%

-7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-7.10%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-8.18%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.81%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SKSEX и HASCX

Текущая волатильность для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) составляет 6.71%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что SKSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKSEXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.91%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

14.39%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

21.62%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

20.68%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

22.82%

+1.66%