PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKSEX с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKSEX с FSSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

SKSEX управляется AMG. Фонд был запущен 23 апр. 1987 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SKSEX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKSEX и FSSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		4.20%-4.50%10.60%17.49%-15.36%33.22%3.30%38.26%-18.98%8.39%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.91%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%

Доходность по периодам

С начала года, SKSEX показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции SKSEX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 7.98% против 9.90% соответственно.

SKSEX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.51%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-2.51%
1 год
8.69%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.81%
10 лет*
7.98%

FSSNX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.89%
1 год
25.83%
3 года*
13.19%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small Cap Value Fund

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с SKSEX:
SKSEX с YASLXSKSEX с BRWIXSKSEX с ARDEXSKSEX с GWMEXSKSEX с ARSVXSKSEX с MBDFXSKSEX с MEQFX
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX

Сравнение комиссий SKSEX и FSSNX

SKSEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Доходность на риск

SKSEX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKSEX
Ранг доходности на риск SKSEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKSEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKSEX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKSEX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKSEXFSSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.12

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.66

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.82

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.47

6.80

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKSEX vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKSEX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FSSNX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKSEX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKSEXFSSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.12

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.16

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.42

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Корреляция

Корреляция между SKSEX и FSSNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKSEX и FSSNX

SKSEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.62%1.51%1.69%13.94%43.15%13.91%14.98%6.75%0.02%4.98%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.07%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Просадки

Сравнение просадок SKSEX и FSSNX

Максимальная просадка SKSEX за все время составила -65.26%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKSEX и FSSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SKSEXFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.26%

-41.72%

-23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-13.89%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-31.87%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.36%

-41.72%

-7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-7.94%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-8.37%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.71%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SKSEX и FSSNX

Текущая волатильность для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) составляет 6.71%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что SKSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKSEXFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.52%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

14.52%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

23.30%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

22.61%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

23.41%

+1.07%